- ISIN
- US3156161024
- CUSIP
- 315616102
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 4 июн. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $23.21B
- Enterprise Value
- $21.82B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $12.55
- Коэффициент P/E
- 32.77
- Коэффициент PEG
- 1.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $810.09M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.71B
- EBITDA (12 мес.)
- $882.95M
- Годовой диапазон
- $223.76 - $435.00
- Целевая цена
- $405.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.64%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.84%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 699K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $285.10M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FFIV
F5 Networks, Inc. (FFIV) прибавил 61.1% с начала года. По цене $411 за акцию FFIV торгуется на 5.4% ниже 52-недельного максимума в $435. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FFIV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,945.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
F5 Networks, Inc. (FFIV) показал доход в 61.14% с начала года и 29.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FFIV составила 12.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
F5 Networks, Inc.
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- 48.76%
- С начала года
- 61.14%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 37.14%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 12.59%
- Всё время*
- 17.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FFIV по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 июн. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +3.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 1999 г. с доходностью +300.0%, в то время как худший месяц был дек. 2000 г. с доходностью -61.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FFIV закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 4 июн. 1999 г. с доходностью +45.1%, в то время как худший день был 26 апр. 2000 г. с доходностью -24.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.97% | -1.54% | 6.62% | 11.95% | 18.39% | 8.48% | -3.22% | 2.17% | 61.14% | ||||
| 2025 | 18.21% | -1.62% | -8.95% | -0.57% | 7.80% | 3.13% | 6.49% | -0.09% | 3.21% | -21.70% | -5.49% | 6.73% | 1.51% |
| 2024 | 2.64% | 1.92% | 1.27% | -12.81% | 2.21% | 1.93% | 18.24% | -0.24% | 8.39% | 6.21% | 7.04% | 0.45% | 40.50% |
| 2023 | 2.89% | -3.17% | 1.90% | -7.78% | 9.84% | -0.89% | 8.19% | 3.43% | -1.54% | -5.93% | 12.93% | 4.55% | 24.72% |
| 2022 | -15.16% | -3.26% | 4.03% | -19.88% | -2.61% | -6.13% | 9.36% | -6.15% | -7.85% | -1.26% | 8.19% | -7.18% | -41.36% |
| 2021 | 11.37% | -3.05% | 9.81% | -10.48% | -0.71% | 0.66% | 10.63% | -1.42% | -2.35% | 6.22% | 7.78% | 7.53% | 39.09% |
Метрики бенчмарка
F5 Networks, Inc. has an annualized alpha of 25.04%, beta of 1.28, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 1999.
- This stock captured 236.88% of S&P 500 Index gains and 150.03% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 25.04%
- Бета
- 1.28
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 236.88%
- Участие в снижении
- 150.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FFIV имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 65% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для F5 Networks, Inc. (FFIV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFIV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.50 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 10.58 | -8.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
F5 Networks, Inc. показал максимальную просадку в 97.59%, зарегистрированную 4 апр. 2001 г.. Полное восстановление заняло 2332 торговые сессии.
Текущая просадка F5 Networks, Inc. составляет 4.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.59%апр. 2001 г. | 1y 4mo | 9y 3mo | 10y 8moнояб. 1999 г. - июль 2010 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-58.06%авг. 1999 г. | 24d | 29d | 1mo 23dиюль 1999 г. - сент. 1999 г. | — |
-54.59%март 2020 г. | 1y 5mo | 10mo 9d | 2y 3moокт. 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-52.82%июнь 2013 г. | 2y 5mo | 3y 5mo | 5y 11moянв. 2011 г. - дек. 2016 г. | — |
-47.42%апр. 2023 г. | 1y 3mo | 1y 7mo | 2y 11moдек. 2021 г. - нояб. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| FFIV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -56.78% | -40.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.73% | -9.10% | -25.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.73% | -18.90% | -15.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.42% | -25.43% | -21.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.59% | -33.92% | -20.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -0.17% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.97% | -10.69% | -29.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.88% | 2.14% | +13.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей F5 Networks, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается F5 Networks, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FFIV в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у FFIV коэффициент P/E составляет 32.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FFIV по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у FFIV коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FFIV по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у FFIV коэффициент P/S составляет 29.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FFIV по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у FFIV коэффициент P/B составляет 6.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FFIV
Добавьте F5 Networks, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FFIV