PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCY с POU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INCY с POU.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

INCY (Incyte Corporation) and POU.TO (Paramount Resources Ltd.) are both stocks. INCY operates in Biotechnology (Healthcare), while POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, INCY returned 3.13%/yr vs 16.13%/yr for POU.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INCY и POU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Incyte Corporation (INCY) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INCY торгуется в USD, в то время как POU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INCY показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у POU.TO с доходностью 20.43%. За последние 10 лет акции INCY уступали акциям POU.TO по среднегодовой доходности: 3.13% против 16.13% соответственно.

INCY

1 день
0.65%
1 месяц
9.83%
С начала года
9.88%
6 месяцев
13.75%
1 год
56.79%
3 года*
20.55%
5 лет*
5.62%
10 лет*
3.13%

POU.TO

1 день
-1.29%
1 месяц
-5.47%
С начала года
20.43%
6 месяцев
16.52%
1 год
37.69%
3 года*
2.73%
5 лет*
17.53%
10 лет*
16.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCY и POU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCY
Incyte Corporation		9.88%43.00%10.00%-21.83%9.43%-15.61%-0.39%37.32%-32.86%-5.55%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		20.43%-17.72%20.01%-2.51%13.84%397.06%-32.08%9.53%-65.90%31.28%

Correlation

The correlation between INCY and POU.TO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.12

The correlation between INCY and POU.TO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INCY:

$22.45B

POU.TO:

CA$4.35B

EPS

INCY:

$7.06

POU.TO:

CA$0.37

Коэффициент P/E

INCY:

15.38

POU.TO:

80.47

Коэффициент PEG

INCY:

0.02

POU.TO:

0.80

Коэффициент P/S

INCY:

4.11

POU.TO:

4.74

Коэффициент P/B

INCY:

3.99

POU.TO:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

INCY:

$5.36B

POU.TO:

CA$902.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

INCY:

$3.76B

POU.TO:

CA$181.10M

EBITDA (12 мес.)

INCY:

$1.80B

POU.TO:

CA$329.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Incyte Corporation

Paramount Resources Ltd.

Часто сравнивают с INCY:
INCY с SPYINCY с GILDINCY с ^SP500TRINCY с ILMNINCY с SMHINCY с ^GSPCINCY с MDLZ
Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR

Доходность на риск

INCY vs. POU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCY
Ранг доходности на риск INCY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCY c POU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Incyte Corporation (INCY) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCYPOU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.22

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.68

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.10

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

5.17

+1.77

INCY vs. POU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCY на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа POU.TO равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCY и POU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCY и POU.TO

Максимальная просадка INCY за все время составила -98.54%, примерно равная максимальной просадке POU.TO в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCY и POU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCYPOU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.54%

-98.68%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.33%

-17.99%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-54.58%

+20.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.06%

-62.33%

+21.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.47%

-96.60%

+30.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.91%

-50.49%

+21.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.88%

-56.96%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

7.31%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности INCY и POU.TO

Текущая волатильность для Incyte Corporation (INCY) составляет 9.64%, в то время как у Paramount Resources Ltd. (POU.TO) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что INCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCYPOU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

10.25%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.73%

24.34%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.10%

31.20%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.32%

45.75%

-16.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.29%

58.15%

-23.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCY и POU.TO

INCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
INCY
Incyte Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		2.04%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INCY и POU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Incyte Corporation и Paramount Resources Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.27B
280.40M
(INCY) Общая выручка
(POU.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. INCY значения в USD, POU.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности INCY и POU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Incyte Corporation и Paramount Resources Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
21.4%
Активы портфеля
INCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

POU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

INCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

POU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

INCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.

POU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

Часто задаваемые вопросы

INCY and POU.TO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCY и POU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор