Сравнение FFIV с AEM.TO
FFIV (F5 Networks, Inc.) and AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology), while AEM.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, FFIV returned 12.87%/yr vs 14.41%/yr for AEM.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFIV и AEM.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FFIV торгуется в USD, в то время как AEM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FFIV показывает доходность 55.20%, что значительно выше, чем у AEM.TO с доходностью -3.93%. За последние 10 лет акции FFIV уступали акциям AEM.TO по среднегодовой доходности: 12.87% против 14.41% соответственно.
FFIV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- 55.20%
- 6 месяцев
- 50.82%
- 1 год
- 35.83%
- 3 года*
- 38.11%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 12.87%
AEM.TO
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -16.85%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 35.01%
- 3 года*
- 51.11%
- 5 лет*
- 20.53%
- 10 лет*
- 14.41%
Сравнение доходности по годам FFIV и AEM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIV F5 Networks, Inc. | 55.20% | 1.51% | 40.50% | 24.72% | -41.36% | 39.09% | 25.99% | -13.81% | 23.48% | -9.33% |
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | -3.93% | 119.66% | 46.16% | 9.25% | 1.57% | -23.52% | 16.40% | 52.88% | -11.65% | 11.09% |
Correlation
The correlation between FFIV and AEM.TO is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
FFIV:
$22.70B
AEM.TO:
CA$114.10B
FFIV:
$12.19
AEM.TO:
$10.65
FFIV:
32.50
AEM.TO:
15.27
FFIV:
1.42
AEM.TO:
0.23
FFIV:
9.54
AEM.TO:
6.03
FFIV:
6.22
AEM.TO:
3.11
FFIV:
$2.41B
AEM.TO:
$13.56B
FFIV:
$2.63B
AEM.TO:
$8.26B
FFIV:
$889.95M
AEM.TO:
$9.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIV vs. AEM.TO — Ранг доходности на риск
FFIV
AEM.TO
Сравнение FFIV c AEM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFIV | AEM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.89 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 2.53 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFIV и AEM.TO
Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки AEM.TO в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и AEM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIV | AEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -74.20% | -23.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.73% | -39.50% | +4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.73% | -39.50% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.42% | -45.01% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.59% | -54.30% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -35.39% | +32.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.16% | -34.34% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 13.89% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIV и AEM.TO
Текущая волатильность для F5 Networks, Inc. (FFIV) составляет 8.89%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что FFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIV | AEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 15.81% | -6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.72% | 35.50% | -10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.48% | 43.82% | -10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.97% | 35.76% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 36.46% | -6.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIV и AEM.TO
FFIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | 1.03% | 0.97% | 1.95% | 2.98% | 2.81% | 2.08% | 1.34% | 0.81% | 0.80% | 0.77% | 0.75% | 0.95% |
FFIV F5 Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIV и AEM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FFIV and AEM.TO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FFIV и AEM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор