PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TEL с APH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TEL и APH составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности TEL и APH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TE Connectivity Ltd. (TEL) и Amphenol Corporation (APH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
412.68%
1,680.57%
TEL
APH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEL:

0.27

APH:

1.76

Коэф-т Сортино

TEL:

0.53

APH:

2.12

Коэф-т Омега

TEL:

1.06

APH:

1.33

Коэф-т Кальмара

TEL:

0.29

APH:

2.71

Коэф-т Мартина

TEL:

1.14

APH:

8.87

Индекс Язвы

TEL:

4.85%

APH:

5.22%

Дневная вол-ть

TEL:

20.70%

APH:

26.38%

Макс. просадка

TEL:

-81.07%

APH:

-63.41%

Текущая просадка

TEL:

-9.23%

APH:

-6.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEL:

$44.26B

APH:

$89.53B

EPS

TEL:

$10.35

APH:

$1.75

Цена/прибыль

TEL:

14.29

APH:

42.43

PEG коэффициент

TEL:

3.04

APH:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

TEL:

$15.85B

APH:

$14.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEL:

$5.46B

APH:

$4.76B

EBITDA (12 мес.)

TEL:

$3.69B

APH:

$3.50B

Доходность по периодам

С начала года, TEL показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у APH с доходностью 43.60%. За последние 10 лет акции TEL уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 10.41% против 18.85% соответственно.


TEL

С начала года

4.02%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

-4.66%

1 год

3.67%

5 лет

10.52%

10 лет

10.41%

APH

С начала года

43.60%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

3.19%

1 год

44.83%

5 лет

22.61%

10 лет

18.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TEL c APH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TE Connectivity Ltd. (TEL) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TEL, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.271.76
Коэффициент Сортино TEL, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.532.12
Коэффициент Омега TEL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.33
Коэффициент Кальмара TEL, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.292.71
Коэффициент Мартина TEL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.148.87
TEL
APH

Показатель коэффициента Шарпа TEL на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа APH равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEL и APH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.27
1.76
TEL
APH

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEL и APH

Дивидендная доходность TEL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности APH в 0.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TEL
TE Connectivity Ltd.
1.77%1.66%1.90%1.23%1.57%1.90%2.27%1.65%2.08%1.98%1.77%1.74%
APH
Amphenol Corporation
0.78%0.86%1.06%0.73%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%0.84%0.68%

Просадки

Сравнение просадок TEL и APH

Максимальная просадка TEL за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEL и APH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.23%
-6.12%
TEL
APH

Волатильность

Сравнение волатильности TEL и APH

Текущая волатильность для TE Connectivity Ltd. (TEL) составляет 5.39%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что TEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.39%
8.16%
TEL
APH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEL и APH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TE Connectivity Ltd. и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab