Сравнение DPM.TO с MSFT
DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. DPM.TO operates in Gold (Basic Materials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, DPM.TO returned 31.07%/yr vs 25.78%/yr for MSFT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPM.TO и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DPM.TO торгуется в CAD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DPM.TO показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -12.92%. За последние 10 лет акции DPM.TO превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 31.07% против 25.78% соответственно.
DPM.TO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 13.82%
- 1 год
- 111.78%
- 3 года*
- 70.13%
- 5 лет*
- 42.92%
- 10 лет*
- 31.07%
MSFT
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- -12.92%
- 6 месяцев
- -15.10%
- 1 год
- -9.97%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- 25.78%
Сравнение доходности по годам DPM.TO и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 5.29% | 228.15% | 56.69% | 33.46% | -14.25% | -13.18% | 66.57% | 55.00% | 20.00% | 33.33% |
MSFT Microsoft Corporation | -12.92% | 10.31% | 22.49% | 54.43% | -23.46% | 52.40% | 39.15% | 51.06% | 30.95% | 31.20% |
Correlation
The correlation between DPM.TO and MSFT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
DPM.TO:
CA$9.87B
MSFT:
$3.07T
DPM.TO:
CA$2.55
MSFT:
$16.79
DPM.TO:
17.47
MSFT:
24.52
DPM.TO:
0.18
MSFT:
1.72
DPM.TO:
8.23
MSFT:
9.65
DPM.TO:
3.65
MSFT:
7.40
DPM.TO:
CA$1.07B
MSFT:
$318.27B
DPM.TO:
CA$647.81M
MSFT:
$217.41B
DPM.TO:
CA$688.93M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPM.TO vs. MSFT — Ранг доходности на риск
DPM.TO
MSFT
Сравнение DPM.TO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPM.TO | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.95 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | -0.29 | +4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | -0.59 | +10.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPM.TO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | -0.40 | +2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.52 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.92 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.56 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок DPM.TO и MSFT
Максимальная просадка DPM.TO за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки MSFT в -44.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPM.TO и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPM.TO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -44.28% | -48.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.52% | -34.57% | +5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.52% | -34.57% | +5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.12% | -34.57% | -7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.96% | -34.57% | -17.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.78% | -23.82% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.18% | -10.48% | -36.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 17.04% | -6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPM.TO и MSFT
Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.01%. Это указывает на то, что DPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPM.TO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.60% | 10.01% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.35% | 22.17% | +16.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.18% | 25.19% | +20.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.62% | 27.32% | +11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.22% | 28.00% | +19.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPM.TO и MSFT
Дивидендная доходность DPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 0.49% | 0.52% | 1.69% | 2.52% | 2.90% | 1.53% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPM.TO и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dundee Precious Metals Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPM.TO и MSFT
DPM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.10M при выручке в 310.36M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
DPM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 310.36M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
DPM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.91M при выручке в 310.36M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
DPM.TO and MSFT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DPM.TO и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор