PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWO.TO с WDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GWO.TO с WDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GWO.TO (Great-West Lifeco Inc.) and WDC (Western Digital Corporation) are both stocks. GWO.TO operates in Insurance - Life (Financial Services), while WDC operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, GWO.TO returned 14.86%/yr vs 35.04%/yr for WDC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GWO.TO и WDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) и Western Digital Corporation (WDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GWO.TO торгуется в CAD, в то время как WDC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GWO.TO показывает доходность 25.54%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью 233.99%. За последние 10 лет акции GWO.TO уступали акциям WDC по среднегодовой доходности: 14.86% против 35.04% соответственно.

GWO.TO

1 день
0.58%
1 месяц
10.07%
С начала года
25.54%
6 месяцев
27.21%
1 год
70.72%
3 года*
35.82%
5 лет*
23.88%
10 лет*
14.86%

WDC

1 день
6.66%
1 месяц
16.37%
С начала года
233.99%
6 месяцев
224.36%
1 год
935.71%
3 года*
168.23%
5 лет*
63.18%
10 лет*
35.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWO.TO и WDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		25.54%48.38%14.28%47.70%-12.58%31.45%-2.64%24.53%-15.76%4.08%
WDC
Western Digital Corporation		233.99%266.16%23.50%62.04%-48.55%17.67%-13.00%69.84%-47.86%11.72%

Correlation

The correlation between GWO.TO and WDC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.24

The correlation between GWO.TO and WDC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GWO.TO:

CA$4.85

WDC:

$23.29

Коэффициент P/E

GWO.TO:

17.20

WDC:

24.17

Коэффициент PEG

GWO.TO:

1.91

WDC:

0.56

Коэффициент P/S

GWO.TO:

2.21

WDC:

13.31

Общая выручка (12 мес.)

GWO.TO:

CA$34.77B

WDC:

$11.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWO.TO:

CA$15.81B

WDC:

$5.35B

EBITDA (12 мес.)

GWO.TO:

CA$6.15B

WDC:

$10.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifeco Inc.

Western Digital Corporation

Часто сравнивают с GWO.TO:
GWO.TO с MFC.TOGWO.TO с POW.TOGWO.TO с SLF.TOGWO.TO с ABX.TOGWO.TO с CAR-UN.TOGWO.TO с FM.TOGWO.TO с WELL.TO
Часто сравнивают с WDC:
WDC с STXWDC с SNDKWDC с MUWDC с SMHWDC с SMCIWDC с SPYWDC с PVH

Доходность на риск

GWO.TO vs. WDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWO.TO
Ранг доходности на риск GWO.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWO.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWO.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WDC
Ранг доходности на риск WDC: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWO.TO c WDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GWO.TOWDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.24
14.43

-10.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.15
7.01

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.96

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

47.66

-41.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.70

157.99

-136.29

GWO.TO vs. WDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWO.TO на текущий момент составляет 4.24, что ниже коэффициента Шарпа WDC равного 14.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWO.TO и WDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GWO.TO и WDC

Максимальная просадка GWO.TO за все время составила -67.52%, примерно равная максимальной просадке WDC в -68.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWO.TO и WDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWO.TOWDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.52%

-68.41%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-19.84%

+7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-48.29%

+35.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.64%

-55.08%

+27.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.96%

-67.94%

+22.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.25%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-28.76%

+17.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

5.97%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GWO.TO и WDC

Текущая волатильность для Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) составляет 4.80%, в то время как у Western Digital Corporation (WDC) волатильность равна 21.78%. Это указывает на то, что GWO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWO.TOWDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

21.78%

-16.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

53.71%

-41.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

65.50%

-48.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

49.29%

-32.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

48.93%

-28.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWO.TO и WDC

Дивидендная доходность GWO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности WDC в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		3.07%3.60%4.66%4.74%6.26%4.75%5.77%4.97%5.52%4.18%3.94%3.78%
WDC
Western Digital Corporation		0.09%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%3.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWO.TO и WDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great-West Lifeco Inc. и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
7.73B
3.34B
(GWO.TO) Общая выручка
(WDC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GWO.TO значения в CAD, WDC значения в USD

Сравнение рентабельности GWO.TO и WDC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Great-West Lifeco Inc. и Western Digital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
46.9%
50.2%
Активы портфеля
GWO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.62B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.

WDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.34B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

GWO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

WDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 3.34B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

GWO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

WDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.21B при выручке в 3.34B, что соответствует чистой рентабельности 96.0%.

Часто задаваемые вопросы

GWO.TO and WDC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWO.TO и WDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор