Сравнение TIH.TO с CM.TO
TIH.TO (Toromont Industries Ltd.) and CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. TIH.TO operates in Industrial Distribution (Industrials), while CM.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, TIH.TO returned 20.90%/yr vs 21.34%/yr for CM.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIH.TO и CM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIH.TO показывает доходность 26.82%, что значительно ниже, чем у CM.TO с доходностью 28.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIH.TO имеют среднегодовую доходность 20.90%, а акции CM.TO немного впереди с 21.34%.
TIH.TO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 26.82%
- 6 месяцев
- 27.29%
- 1 год
- 73.91%
- 3 года*
- 26.98%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 20.90%
CM.TO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 28.60%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 76.96%
- 3 года*
- 47.25%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 21.34%
Сравнение доходности по годам TIH.TO и CM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIH.TO Toromont Industries Ltd. | 26.82% | 48.42% | -0.52% | 20.67% | -13.29% | 29.90% | 28.45% | 32.28% | 0.04% | 32.10% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 28.60% | 42.31% | 49.56% | 23.83% | -20.89% | 47.75% | 13.88% | 18.19% | -8.64% | 22.50% |
Correlation
The correlation between TIH.TO and CM.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
TIH.TO:
CA$17.23B
CM.TO:
CA$146.70B
TIH.TO:
CA$6.29
CM.TO:
CA$10.53
TIH.TO:
33.31
CM.TO:
15.07
TIH.TO:
2.74
CM.TO:
1.85
TIH.TO:
3.21
CM.TO:
2.78
TIH.TO:
5.14
CM.TO:
2.51
TIH.TO:
CA$5.34B
CM.TO:
CA$53.25B
TIH.TO:
CA$1.39B
CM.TO:
CA$28.73B
TIH.TO:
CA$1.06B
CM.TO:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIH.TO vs. CM.TO — Ранг доходности на риск
TIH.TO
CM.TO
Сравнение TIH.TO c CM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIH.TO | CM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.75 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.89 | 8.50 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.19 | 31.13 | -7.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIH.TO и CM.TO
Максимальная просадка TIH.TO за все время составила -39.19%, что меньше максимальной просадки CM.TO в -58.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIH.TO и CM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIH.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.19% | -58.49% | +19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -9.11% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.53% | -16.57% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -35.43% | +13.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.45% | -40.02% | +14.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -1.28% | -6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -9.29% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.48% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIH.TO и CM.TO
Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что TIH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIH.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 7.93% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 14.93% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 17.59% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 18.23% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 19.92% | +3.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIH.TO и CM.TO
Дивидендная доходность TIH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности CM.TO в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.57% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.52% | 8.13% | 10.74% | 10.51% | 10.58% | 8.39% | 8.84% | 9.69% |
TIH.TO Toromont Industries Ltd. | 1.03% | 1.25% | 1.69% | 1.48% | 1.60% | 1.19% | 1.39% | 1.53% | 1.70% | 1.38% | 1.70% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIH.TO и CM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toromont Industries Ltd. и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TIH.TO и CM.TO
TIH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила о валовой прибыли в 317.34M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.
CM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
TIH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила об операционной прибыли в 143.03M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
CM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
TIH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила о чистой прибыли в 92.70M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
CM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
TIH.TO and CM.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TIH.TO и CM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор