PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCY с KNT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INCY с KNT.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

INCY (Incyte Corporation) and KNT.TO (K92 Mining Inc.) are both stocks. INCY operates in Biotechnology (Healthcare), while KNT.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, INCY returned 2.27%/yr vs 35.20%/yr for KNT.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INCY и KNT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Incyte Corporation (INCY) и K92 Mining Inc. (KNT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INCY торгуется в USD, в то время как KNT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KNT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INCY показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у KNT.TO с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции INCY уступали акциям KNT.TO по среднегодовой доходности: 2.27% против 35.20% соответственно.

INCY

1 день
-1.70%
1 месяц
2.11%
С начала года
1.89%
6 месяцев
4.07%
1 год
46.34%
3 года*
18.14%
5 лет*
3.15%
10 лет*
2.27%

KNT.TO

1 день
2.84%
1 месяц
-16.03%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
9.38%
1 год
42.97%
3 года*
55.06%
5 лет*
17.93%
10 лет*
35.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCY и KNT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCY
Incyte Corporation		1.89%43.00%10.00%-21.83%9.43%-15.61%-0.39%37.32%-32.86%-5.55%
KNT.TO
K92 Mining Inc.		-1.31%173.91%22.92%-13.06%0.32%-5.47%170.66%257.59%43.49%-40.29%

Correlation

The correlation between INCY and KNT.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2011 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INCY:

$20.82B

KNT.TO:

CA$5.63B

EPS

INCY:

$7.06

KNT.TO:

CA$1.28

Коэффициент P/E

INCY:

14.26

KNT.TO:

17.86

Коэффициент PEG

INCY:

0.01

KNT.TO:

0.18

Коэффициент P/S

INCY:

3.81

KNT.TO:

8.22

Коэффициент P/B

INCY:

3.70

KNT.TO:

6.34

Общая выручка (12 мес.)

INCY:

$5.36B

KNT.TO:

CA$685.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

INCY:

$3.76B

KNT.TO:

CA$495.11M

EBITDA (12 мес.)

INCY:

$1.80B

KNT.TO:

CA$499.16M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Incyte Corporation

K92 Mining Inc.

Часто сравнивают с INCY:
INCY с SPYINCY с GILDINCY с ^SP500TRINCY с ILMNINCY с SMHINCY с ^GSPCINCY с MDLZ
Часто сравнивают с KNT.TO:
KNT.TO с ASAKNT.TO с LUG.TOKNT.TO с IMG.TOKNT.TO с CLS.TOKNT.TO с RUS.TOKNT.TO с ^TNXKNT.TO с WTE.TO

Доходность на риск

INCY vs. KNT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCY
Ранг доходности на риск INCY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
KNT.TO
Ранг доходности на риск KNT.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNT.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNT.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNT.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNT.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNT.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCY c KNT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Incyte Corporation (INCY) и K92 Mining Inc. (KNT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCYKNT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.86

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.34

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

1.12

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

2.96

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCY vs. KNT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCY на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа KNT.TO равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCY и KNT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCYKNT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.86

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.36

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.60

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.25

-0.04

Просадки

Сравнение просадок INCY и KNT.TO

Максимальная просадка INCY за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки KNT.TO в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCY и KNT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCYKNT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.54%

-92.77%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.33%

-38.65%

+20.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-38.65%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.53%

-58.43%

+16.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.47%

-80.08%

+13.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.08%

-32.62%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.91%

-47.09%

-12.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

14.56%

-6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности INCY и KNT.TO

Текущая волатильность для Incyte Corporation (INCY) составляет 9.23%, в то время как у K92 Mining Inc. (KNT.TO) волатильность равна 18.73%. Это указывает на то, что INCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCYKNT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

18.73%

-9.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

39.56%

-16.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.04%

50.45%

-17.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.41%

49.52%

-20.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.28%

58.64%

-24.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCY и KNT.TO

Ни INCY, ни KNT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INCY и KNT.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Incyte Corporation и K92 Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.27B
232.41M
(INCY) Общая выручка
(KNT.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. INCY значения в USD, KNT.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности INCY и KNT.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Incyte Corporation и K92 Mining Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
73.5%
Активы портфеля
INCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KNT.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.77M при выручке в 232.41M, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.

INCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

KNT.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.19M при выручке в 232.41M, что соответствует операционной рентабельности 71.1%.

INCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.

KNT.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.72M при выручке в 232.41M, что соответствует чистой рентабельности 49.4%.

Часто задаваемые вопросы

INCY and KNT.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCY и KNT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор