Сравнение POW.TO с BNS.TO
POW.TO (Power Corporation of Canada) and BNS.TO (The Bank of Nova Scotia) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — POW.TO in Insurance - Life, BNS.TO in Banks - Diversified. Over the past 10 years, POW.TO returned 17.30%/yr vs 11.26%/yr for BNS.TO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности POW.TO и BNS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POW.TO показывает доходность 14.92%, что значительно выше, чем у BNS.TO с доходностью 14.13%. За последние 10 лет акции POW.TO превзошли акции BNS.TO по среднегодовой доходности: 17.30% против 11.26% соответственно.
POW.TO
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 19.58%
- 1 год
- 65.86%
- 3 года*
- 40.57%
- 5 лет*
- 22.06%
- 10 лет*
- 17.30%
BNS.TO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- 14.13%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 60.74%
- 3 года*
- 26.75%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 11.26%
Сравнение доходности по годам POW.TO и BNS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW.TO Power Corporation of Canada | 14.92% | 69.73% | 25.05% | 26.19% | -19.21% | 49.93% | -4.91% | 43.97% | -20.10% | 12.78% |
BNS.TO The Bank of Nova Scotia | 14.13% | 38.75% | 27.51% | 3.68% | -22.84% | 37.98% | -0.30% | 11.80% | -12.26% | 12.80% |
Correlation
The correlation between POW.TO and BNS.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2006 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between POW.TO and BNS.TO has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
POW.TO:
CA$53.00B
BNS.TO:
CA$139.23B
POW.TO:
CA$4.29
BNS.TO:
CA$7.57
POW.TO:
19.36
BNS.TO:
14.92
POW.TO:
1.53
BNS.TO:
2.33
POW.TO:
3.79
BNS.TO:
1.80
POW.TO:
CA$34.88B
BNS.TO:
CA$61.04B
POW.TO:
CA$30.59B
BNS.TO:
CA$33.58B
POW.TO:
CA$6.51B
BNS.TO:
CA$13.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POW.TO vs. BNS.TO — Ранг доходности на риск
POW.TO
BNS.TO
Сравнение POW.TO c BNS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Corporation of Canada (POW.TO) и The Bank of Nova Scotia (BNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POW.TO | BNS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.80 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 5.32 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.06 | 20.64 | -6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POW.TO | BNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 4.07 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 0.81 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.60 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок POW.TO и BNS.TO
Максимальная просадка POW.TO за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки BNS.TO в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW.TO и BNS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POW.TO | BNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -52.27% | -10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -11.48% | -2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -18.12% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -34.87% | +8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.16% | -38.95% | -10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -0.09% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.15% | -9.24% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 2.95% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности POW.TO и BNS.TO
Power Corporation of Canada (POW.TO) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что POW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POW.TO | BNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 4.80% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 11.60% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 15.04% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 16.32% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.06% | 18.80% | +4.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POW.TO и BNS.TO
Дивидендная доходность POW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности BNS.TO в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS.TO The Bank of Nova Scotia | 3.89% | 4.27% | 5.49% | 6.48% | 4.61% | 5.14% | 5.23% | 3.60% | 4.91% | 3.82% | 3.91% | 6.11% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 3.02% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POW.TO и BNS.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Corporation of Canada и The Bank of Nova Scotia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POW.TO и BNS.TO
POW.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
BNS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 17.19B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
POW.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
BNS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила об операционной прибыли в 3.43B при выручке в 17.19B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
POW.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
BNS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о чистой прибыли в 2.60B при выручке в 17.19B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
POW.TO and BNS.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POW.TO и BNS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор