PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDC с GWO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WDC с GWO.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WDC (Western Digital Corporation) and GWO.TO (Great-West Lifeco Inc.) are both stocks. WDC operates in Computer Hardware (Technology), while GWO.TO operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, WDC returned 33.87%/yr vs 13.87%/yr for GWO.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WDC и GWO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Digital Corporation (WDC) и Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WDC торгуется в USD, в то время как GWO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GWO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDC показывает доходность 227.01%, что значительно выше, чем у GWO.TO с доходностью 22.91%. За последние 10 лет акции WDC превзошли акции GWO.TO по среднегодовой доходности: 33.87% против 13.87% соответственно.

WDC

1 день
6.35%
1 месяц
13.96%
С начала года
227.01%
6 месяцев
219.46%
1 год
911.92%
3 года*
164.18%
5 лет*
58.50%
10 лет*
33.87%

GWO.TO

1 день
0.29%
1 месяц
7.79%
С начала года
22.91%
6 месяцев
25.29%
1 год
66.80%
3 года*
33.77%
5 лет*
20.33%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDC и GWO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDC
Western Digital Corporation		227.01%283.68%13.86%65.99%-51.62%17.73%-10.89%77.14%-51.90%19.83%
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		22.91%55.48%5.36%51.29%-17.79%31.51%-0.28%29.88%-22.29%11.64%

Correlation

The correlation between WDC and GWO.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.26

The correlation between WDC and GWO.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

WDC:

$23.29

GWO.TO:

CA$4.85

Коэффициент P/E

WDC:

24.17

GWO.TO:

17.20

Коэффициент PEG

WDC:

0.56

GWO.TO:

1.91

Коэффициент P/S

WDC:

13.31

GWO.TO:

2.21

Общая выручка (12 мес.)

WDC:

$11.78B

GWO.TO:

CA$34.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

WDC:

$5.35B

GWO.TO:

CA$15.81B

EBITDA (12 мес.)

WDC:

$10.88B

GWO.TO:

CA$6.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Digital Corporation

Great-West Lifeco Inc.

Часто сравнивают с WDC:
WDC с STXWDC с SNDKWDC с MUWDC с SMHWDC с SMCIWDC с SPYWDC с PVH
Часто сравнивают с GWO.TO:
GWO.TO с MFC.TOGWO.TO с POW.TOGWO.TO с SLF.TOGWO.TO с ABX.TOGWO.TO с CAR-UN.TOGWO.TO с FM.TOGWO.TO с WELL.TO

Доходность на риск

WDC vs. GWO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDC
Ранг доходности на риск WDC: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GWO.TO
Ранг доходности на риск GWO.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWO.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWO.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDC c GWO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Digital Corporation (WDC) и Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDCGWO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
14.07
3.89

+10.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.89
4.78

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.95

1.67

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

44.74

5.75

+38.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

151.81

21.58

+130.23

WDC vs. GWO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDC на текущий момент составляет 14.07, что выше коэффициента Шарпа GWO.TO равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDC и GWO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDC и GWO.TO

Максимальная просадка WDC за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки GWO.TO в -76.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDC и GWO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDCGWO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.20%

-76.31%

-19.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-11.68%

-8.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-13.33%

-36.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.68%

-33.34%

-26.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.49%

-49.31%

-21.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

0.00%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.07%

-14.28%

-37.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

3.10%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности WDC и GWO.TO

Western Digital Corporation (WDC) имеет более высокую волатильность в 21.76% по сравнению с Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что WDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDCGWO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.76%

5.00%

+16.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.55%

12.74%

+40.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.47%

17.25%

+48.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.86%

18.10%

+30.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.62%

21.95%

+26.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDC и GWO.TO

Дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности GWO.TO в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		3.07%3.60%4.66%4.74%6.26%4.75%5.77%4.97%5.52%4.18%3.94%3.78%
WDC
Western Digital Corporation		0.09%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%3.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WDC и GWO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Digital Corporation и Great-West Lifeco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
3.34B
7.73B
(WDC) Общая выручка
(GWO.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WDC значения в USD, GWO.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности WDC и GWO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Western Digital Corporation и Great-West Lifeco Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
50.2%
46.9%
Активы портфеля
WDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.34B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

GWO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.62B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.

WDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 3.34B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

GWO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

WDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.21B при выручке в 3.34B, что соответствует чистой рентабельности 96.0%.

GWO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

Часто задаваемые вопросы

WDC and GWO.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDC и GWO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор