- ISIN
- US45337C1027
- CUSIP
- 45337C102
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 4 нояб. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $20.27B
- Enterprise Value
- $16.84B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.06
- Коэффициент P/E
- 13.89
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.36B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.76B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.80B
- Годовой диапазон
- $66.74 - $112.29
- Целевая цена
- $108.90
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 19.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 25.46%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INCY
Incyte Corporation (INCY) снизился на 0.8% с начала года. По цене $98 за акцию INCY торгуется на 12.7% ниже 52-недельного максимума в $112. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции INCY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,176.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Incyte Corporation (INCY) показал доход в -0.80% с начала года и 46.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INCY составила 1.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Incyte Corporation
- 1 день
- 6.22%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 46.00%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 1.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность INCY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 нояб. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +151.0%, в то время как худший месяц был март 2000 г. с доходностью -68.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении INCY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 3 янв. 2000 г. с доходностью +49.4%, в то время как худший день был 28 сент. 2005 г. с доходностью -41.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.32% | 1.20% | -7.06% | 1.22% | 1.54% | 1.28% | -0.80% | ||||||
| 2025 | 7.37% | -0.89% | -17.62% | 3.48% | 3.83% | 4.67% | 9.97% | 12.98% | 0.24% | 10.22% | 11.75% | -5.45% | 43.00% |
| 2024 | -6.40% | -0.70% | -2.38% | -8.64% | 11.03% | 4.90% | 7.34% | 0.91% | 0.67% | 12.13% | 0.63% | -7.40% | 10.00% |
| 2023 | 6.00% | -9.58% | -6.12% | 2.96% | -17.28% | 1.14% | 2.36% | 1.27% | -10.48% | -6.65% | 0.76% | 15.55% | -21.83% |
| 2022 | 1.27% | -8.11% | 16.28% | -5.62% | 1.24% | 0.11% | 2.25% | -9.33% | -5.38% | 11.55% | 7.17% | 0.82% | 9.43% |
| 2021 | 3.18% | -12.36% | 3.32% | 5.06% | -1.87% | 0.42% | -8.06% | -1.11% | -10.08% | -2.62% | 1.10% | 8.39% | -15.61% |
Метрики бенчмарка
Incyte Corporation has an annualized alpha of 20.29%, beta of 1.26, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 1993.
- This stock captured 148.80% of S&P 500 Index gains and 126.02% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.29%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 148.80%
- Участие в снижении
- 126.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INCY имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Incyte Corporation (INCY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| INCY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.93 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 13.52 | -7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Incyte Corporation показал максимальную просадку в 98.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2016 торговых сессий.
Текущая просадка Incyte Corporation составляет 35.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -98.54%март 2009 г. | 9y 12d | 8y 3d | 17y 15dфевр. 2000 г. - март 2017 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -67.13%окт. 1999 г. | 1y 8mo | 2mo 19d | 1y 10moфевр. 1998 г. - дек. 1999 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -66.47%апр. 2024 г. | 7y 1mo | — | 9y 2moмарт 2017 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -41.98%апр. 1997 г. | 2mo 9d | 4mo 18d | 6mo 27dфевр. 1997 г. - сент. 1997 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -38.89%апр. 1994 г. | 2mo 8d | 7mo 15d | 9mo 23dфевр. 1994 г. - дек. 1994 г. |
Показатели просадок
| INCY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.54% | -56.78% | -41.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | -9.10% | -9.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.83% | -18.90% | -14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.53% | -25.43% | -16.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.47% | -33.92% | -32.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.82% | -0.74% | -35.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.92% | -10.72% | -49.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 1.97% | +6.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Incyte Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Incyte Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для INCY в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у INCY коэффициент P/E составляет 13.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для INCY по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у INCY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у INCY коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для INCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у INCY коэффициент P/B составляет 3.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с INCY
Добавьте Incyte Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INCY