PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWO.TO с TVE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GWO.TO с TVE.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GWO.TO (Great-West Lifeco Inc.) and TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) are both stocks. GWO.TO operates in Insurance - Life (Financial Services), while TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, GWO.TO returned 14.86%/yr vs 14.90%/yr for TVE.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GWO.TO и TVE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWO.TO показывает доходность 25.54%, что значительно ниже, чем у TVE.TO с доходностью 63.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GWO.TO имеют среднегодовую доходность 14.86%, а акции TVE.TO немного впереди с 14.90%.

GWO.TO

1 день
0.58%
1 месяц
10.07%
С начала года
25.54%
6 месяцев
27.21%
1 год
70.72%
3 года*
35.82%
5 лет*
23.88%
10 лет*
14.86%

TVE.TO

1 день
-1.74%
1 месяц
4.33%
С начала года
63.75%
6 месяцев
68.02%
1 год
182.18%
3 года*
62.92%
5 лет*
41.15%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWO.TO и TVE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		25.54%48.38%14.28%47.70%-12.58%31.45%-2.64%24.53%-15.76%4.08%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		63.75%71.65%62.29%-28.32%18.84%203.15%-36.50%-15.25%-17.48%-17.34%

Correlation

The correlation between GWO.TO and TVE.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г.

0.15

The correlation between GWO.TO and TVE.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWO.TO:

CA$75.72B

TVE.TO:

CA$6.38B

EPS

GWO.TO:

CA$4.85

TVE.TO:

-CA$0.19

Коэффициент P/S

GWO.TO:

2.21

TVE.TO:

4.50

Коэффициент P/B

GWO.TO:

2.80

TVE.TO:

3.62

Общая выручка (12 мес.)

GWO.TO:

CA$34.77B

TVE.TO:

CA$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWO.TO:

CA$15.81B

TVE.TO:

CA$560.03M

EBITDA (12 мес.)

GWO.TO:

CA$6.15B

TVE.TO:

CA$596.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifeco Inc.

Tamarack Valley Energy Ltd.

Часто сравнивают с GWO.TO:
GWO.TO с MFC.TOGWO.TO с POW.TOGWO.TO с SLF.TOGWO.TO с ABX.TOGWO.TO с CAR-UN.TOGWO.TO с FM.TOGWO.TO с WELL.TO
Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO

Доходность на риск

GWO.TO vs. TVE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWO.TO
Ранг доходности на риск GWO.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWO.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWO.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWO.TO c TVE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GWO.TOTVE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.24
5.16

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.15
4.82

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.66

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

18.36

-12.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.70

58.84

-37.15

GWO.TO vs. TVE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWO.TO на текущий момент составляет 4.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVE.TO равному 5.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWO.TO и TVE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GWO.TO и TVE.TO

Максимальная просадка GWO.TO за все время составила -67.52%, что меньше максимальной просадки TVE.TO в -94.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWO.TO и TVE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWO.TOTVE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.52%

-94.30%

+26.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-9.99%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-34.89%

+22.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.64%

-53.72%

+26.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.96%

-91.68%

+46.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.60%

+6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-51.13%

+39.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.11%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GWO.TO и TVE.TO

Текущая волатильность для Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) составляет 4.80%, в то время как у Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) волатильность равна 15.63%. Это указывает на то, что GWO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWO.TOTVE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

15.63%

-10.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

29.53%

-17.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

35.60%

-18.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

43.76%

-27.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

52.95%

-32.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWO.TO и TVE.TO

Дивидендная доходность GWO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности TVE.TO в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		3.07%3.60%4.66%4.74%6.26%4.75%5.77%4.97%5.52%4.18%3.94%3.78%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		1.00%1.93%3.15%4.90%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWO.TO и TVE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great-West Lifeco Inc. и Tamarack Valley Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
7.73B
375.55M
(GWO.TO) Общая выручка
(TVE.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GWO.TO и TVE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Great-West Lifeco Inc. и Tamarack Valley Energy Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
46.9%
48.7%
Активы портфеля
GWO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.62B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.

TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

GWO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

GWO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

Часто задаваемые вопросы

GWO.TO and TVE.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWO.TO и TVE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор