Сравнение BNS.TO с TVE.TO
BNS.TO (The Bank of Nova Scotia) and TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) are both stocks. BNS.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, BNS.TO returned 11.81%/yr vs 14.90%/yr for TVE.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNS.TO и TVE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNS.TO показывает доходность 18.59%, что значительно ниже, чем у TVE.TO с доходностью 63.75%. За последние 10 лет акции BNS.TO уступали акциям TVE.TO по среднегодовой доходности: 11.81% против 14.90% соответственно.
BNS.TO
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 12.03%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- 66.87%
- 3 года*
- 28.19%
- 5 лет*
- 13.94%
- 10 лет*
- 11.81%
TVE.TO
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 63.75%
- 6 месяцев
- 68.02%
- 1 год
- 182.18%
- 3 года*
- 62.92%
- 5 лет*
- 41.15%
- 10 лет*
- 14.90%
Сравнение доходности по годам BNS.TO и TVE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS.TO The Bank of Nova Scotia | 18.59% | 38.75% | 27.51% | 3.68% | -22.84% | 37.98% | -0.30% | 11.80% | -12.26% | 12.80% |
TVE.TO Tamarack Valley Energy Ltd. | 63.75% | 71.65% | 62.29% | -28.32% | 18.84% | 203.15% | -36.50% | -15.25% | -17.48% | -17.34% |
Correlation
The correlation between BNS.TO and TVE.TO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г. | 0.19 |
The correlation between BNS.TO and TVE.TO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BNS.TO:
CA$144.67B
TVE.TO:
CA$6.38B
BNS.TO:
CA$7.57
TVE.TO:
-CA$0.19
BNS.TO:
2.43
TVE.TO:
4.50
BNS.TO:
1.87
TVE.TO:
3.62
BNS.TO:
CA$61.04B
TVE.TO:
CA$1.44B
BNS.TO:
CA$33.58B
TVE.TO:
CA$560.03M
BNS.TO:
CA$13.09B
TVE.TO:
CA$596.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNS.TO vs. TVE.TO — Ранг доходности на риск
BNS.TO
TVE.TO
Сравнение BNS.TO c TVE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNS.TO | TVE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.66 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.85 | 18.36 | -12.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.73 | 58.84 | -36.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNS.TO и TVE.TO
Максимальная просадка BNS.TO за все время составила -52.27%, что меньше максимальной просадки TVE.TO в -94.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNS.TO и TVE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNS.TO | TVE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.27% | -94.30% | +42.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -9.99% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.12% | -34.89% | +16.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | -53.72% | +18.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.95% | -91.68% | +52.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.60% | +6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -51.13% | +41.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.11% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNS.TO и TVE.TO
Текущая волатильность для The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) составляет 4.70%, в то время как у Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) волатильность равна 15.63%. Это указывает на то, что BNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNS.TO | TVE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 15.63% | -10.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 29.53% | -17.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 35.60% | -20.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 43.76% | -27.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 52.95% | -34.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNS.TO и TVE.TO
Дивидендная доходность BNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности TVE.TO в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS.TO The Bank of Nova Scotia | 3.75% | 4.27% | 5.49% | 6.48% | 4.61% | 5.14% | 5.23% | 3.60% | 4.91% | 3.82% | 3.91% | 6.11% |
TVE.TO Tamarack Valley Energy Ltd. | 1.00% | 1.93% | 3.15% | 4.90% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNS.TO и TVE.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of Nova Scotia и Tamarack Valley Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BNS.TO и TVE.TO
BNS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 17.19B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
TVE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
BNS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила об операционной прибыли в 3.43B при выручке в 17.19B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
TVE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.
BNS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о чистой прибыли в 2.60B при выручке в 17.19B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
TVE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
Часто задаваемые вопросы
BNS.TO and TVE.TO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BNS.TO и TVE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор