PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIV с GWO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FFIV с GWO.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FFIV (F5 Networks, Inc.) and GWO.TO (Great-West Lifeco Inc.) are both stocks. FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology), while GWO.TO operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, FFIV returned 12.87%/yr vs 13.87%/yr for GWO.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FFIV и GWO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F5 Networks, Inc. (FFIV) и Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FFIV торгуется в USD, в то время как GWO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GWO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FFIV показывает доходность 55.20%, что значительно выше, чем у GWO.TO с доходностью 22.91%. За последние 10 лет акции FFIV уступали акциям GWO.TO по среднегодовой доходности: 12.87% против 13.87% соответственно.

FFIV

1 день
0.59%
1 месяц
10.84%
С начала года
55.20%
6 месяцев
50.82%
1 год
35.83%
3 года*
38.11%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.87%

GWO.TO

1 день
0.29%
1 месяц
7.79%
С начала года
22.91%
6 месяцев
25.29%
1 год
66.80%
3 года*
33.77%
5 лет*
20.33%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFIV и GWO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIV
F5 Networks, Inc.		55.20%1.51%40.50%24.72%-41.36%39.09%25.99%-13.81%23.48%-9.33%
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		22.91%55.48%5.36%51.29%-17.79%31.51%-0.28%29.88%-22.29%11.64%

Correlation

The correlation between FFIV and GWO.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.25

Over the past year, the correlation between FFIV and GWO.TO has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFIV:

$22.70B

GWO.TO:

CA$75.72B

EPS

FFIV:

$12.19

GWO.TO:

CA$4.85

Коэффициент P/E

FFIV:

32.50

GWO.TO:

17.20

Коэффициент PEG

FFIV:

1.42

GWO.TO:

1.91

Коэффициент P/S

FFIV:

9.54

GWO.TO:

2.21

Коэффициент P/B

FFIV:

6.22

GWO.TO:

2.80

Общая выручка (12 мес.)

FFIV:

$2.41B

GWO.TO:

CA$34.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFIV:

$2.63B

GWO.TO:

CA$15.81B

EBITDA (12 мес.)

FFIV:

$889.95M

GWO.TO:

CA$6.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F5 Networks, Inc.

Great-West Lifeco Inc.

Часто сравнивают с FFIV:
FFIV с PANWFFIV с FEFFIV с DOCUFFIV с SPYFFIV с COSTFFIV с CRWDFFIV с ANET
Часто сравнивают с GWO.TO:
GWO.TO с MFC.TOGWO.TO с POW.TOGWO.TO с SLF.TOGWO.TO с ABX.TOGWO.TO с CAR-UN.TOGWO.TO с FM.TOGWO.TO с WELL.TO

Доходность на риск

FFIV vs. GWO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIV
Ранг доходности на риск FFIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GWO.TO
Ранг доходности на риск GWO.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWO.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWO.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIV c GWO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFIVGWO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
3.89

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
4.78

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.67

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

5.75

-4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

21.58

-19.30

FFIV vs. GWO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIV на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа GWO.TO равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIV и GWO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFIV и GWO.TO

Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки GWO.TO в -76.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и GWO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFIVGWO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.59%

-76.31%

-21.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.73%

-11.68%

-23.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-13.33%

-21.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.42%

-33.34%

-14.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

-49.31%

-5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

0.00%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.16%

-14.28%

-25.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.77%

3.10%

+12.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и GWO.TO

F5 Networks, Inc. (FFIV) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что FFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFIVGWO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

5.00%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.72%

12.74%

+11.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.48%

17.25%

+16.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.97%

18.10%

+11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.56%

21.95%

+7.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и GWO.TO

FFIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIV
F5 Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		3.07%3.60%4.66%4.74%6.26%4.75%5.77%4.97%5.52%4.18%3.94%3.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и GWO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Great-West Lifeco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20.00B202220232024202520260
7.73B
(FFIV) Общая выручка
(GWO.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FFIV значения в USD, GWO.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

FFIV and GWO.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFIV и GWO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор