Сравнение TD.TO с CM.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO).
Доходность
Сравнение доходности TD.TO и CM.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TD.TO и CM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.35% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 40.15% | 3.72% | 11.66% | -4.57% | 15.15% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 8.23% | 42.31% | 49.56% | 23.83% | -20.79% | 41.53% | 6.99% | 12.03% | -12.96% | 17.02% |
Фундаментальные показатели
TD.TO:
CA$221.22B
CM.TO:
CA$124.41B
TD.TO:
CA$12.73
CM.TO:
CA$9.99
TD.TO:
10.32
CM.TO:
13.37
TD.TO:
0.37
CM.TO:
1.64
TD.TO:
1.97
CM.TO:
2.36
TD.TO:
1.94
CM.TO:
2.15
TD.TO:
CA$114.03B
CM.TO:
CA$53.08B
TD.TO:
CA$58.23B
CM.TO:
CA$27.75B
TD.TO:
CA$27.53B
CM.TO:
CA$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, TD.TO показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у CM.TO с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции TD.TO уступали акциям CM.TO по среднегодовой доходности: 13.51% против 16.33% соответственно.
TD.TO
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 19.19%
- 1 год
- 61.17%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- 13.51%
CM.TO
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 21.12%
- 1 год
- 69.71%
- 3 года*
- 38.99%
- 5 лет*
- 22.65%
- 10 лет*
- 16.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD.TO vs. CM.TO — Ранг доходности на риск
TD.TO
CM.TO
Сравнение TD.TO c CM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD.TO | CM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.97 | 4.21 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.79 | 5.37 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.74 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.78 | 7.79 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.84 | 31.42 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97 | 4.21 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 1.28 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.83 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.46 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между TD.TO и CM.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD.TO и CM.TO
Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности CM.TO в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 3.22% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.05% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.20% | 4.06% | 5.37% | 5.26% | 5.29% | 4.19% | 4.42% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок TD.TO и CM.TO
Максимальная просадка TD.TO за все время составила -54.79%, что меньше максимальной просадки CM.TO в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и CM.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TD.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.79% | -62.50% | +7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -9.11% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -35.35% | +9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -41.37% | +5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -5.05% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -17.66% | +8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.26% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD.TO и CM.TO
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.94%, в то время как у Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TD.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 7.07% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 13.37% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 16.63% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 17.78% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 19.65% | -0.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD.TO и CM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD.TO и CM.TO
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 15.15B при выручке в 28.09B, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
CM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.75B при выручке в 15.82B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.17B при выручке в 28.09B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
CM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 15.82B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.04B при выручке в 28.09B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
CM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 3.09B при выручке в 15.82B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.