PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLS.TO с GWO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLS.TO с GWO.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CLS.TO (Celestica Inc.) and GWO.TO (Great-West Lifeco Inc.) are both stocks. CLS.TO operates in Electronic Components (Technology), while GWO.TO operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, CLS.TO returned 44.95%/yr vs 14.86%/yr for GWO.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLS.TO и GWO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Celestica Inc. (CLS.TO) и Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLS.TO показывает доходность 35.52%, что значительно выше, чем у GWO.TO с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции CLS.TO превзошли акции GWO.TO по среднегодовой доходности: 44.95% против 14.86% соответственно.

CLS.TO

1 день
2.22%
1 месяц
7.85%
С начала года
35.52%
6 месяцев
30.45%
1 год
209.23%
3 года*
212.27%
5 лет*
122.50%
10 лет*
44.95%

GWO.TO

1 день
0.58%
1 месяц
10.07%
С начала года
25.54%
6 месяцев
27.21%
1 год
70.72%
3 года*
35.82%
5 лет*
23.88%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLS.TO и GWO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLS.TO
Celestica Inc.		35.52%206.05%241.82%154.33%8.23%37.29%-4.64%-9.95%-9.26%-17.16%
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		25.54%48.38%14.28%47.70%-12.58%31.45%-2.64%24.53%-15.76%4.08%

Correlation

The correlation between CLS.TO and GWO.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.24

The correlation between CLS.TO and GWO.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLS.TO:

CA$63.66B

GWO.TO:

CA$75.72B

EPS

CLS.TO:

$8.28

GWO.TO:

CA$4.85

Коэффициент P/E

CLS.TO:

47.51

GWO.TO:

17.20

Коэффициент PEG

CLS.TO:

0.64

GWO.TO:

1.91

Коэффициент P/S

CLS.TO:

3.30

GWO.TO:

2.21

Коэффициент P/B

CLS.TO:

21.70

GWO.TO:

2.80

Общая выручка (12 мес.)

CLS.TO:

$13.81B

GWO.TO:

CA$34.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLS.TO:

$1.60B

GWO.TO:

CA$15.81B

EBITDA (12 мес.)

CLS.TO:

$1.36B

GWO.TO:

CA$6.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celestica Inc.

Great-West Lifeco Inc.

Часто сравнивают с CLS.TO:
CLS.TO с CLSCLS.TO с SJ.TOCLS.TO с DSG.TOCLS.TO с SANMCLS.TO с WCP.TOCLS.TO с TRP.TOCLS.TO с AMZN
Часто сравнивают с GWO.TO:
GWO.TO с MFC.TOGWO.TO с POW.TOGWO.TO с SLF.TOGWO.TO с ABX.TOGWO.TO с CAR-UN.TOGWO.TO с FM.TOGWO.TO с WELL.TO

Доходность на риск

CLS.TO vs. GWO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLS.TO
Ранг доходности на риск CLS.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GWO.TO
Ранг доходности на риск GWO.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWO.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWO.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLS.TO c GWO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS.TO) и Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLS.TOGWO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
4.24

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
5.15

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.77

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.64

5.76

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

21.70

-5.38

CLS.TO vs. GWO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLS.TO на текущий момент составляет 2.94, что ниже коэффициента Шарпа GWO.TO равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS.TO и GWO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLS.TO и GWO.TO

Максимальная просадка CLS.TO за все время составила -79.32%, что больше максимальной просадки GWO.TO в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS.TO и GWO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLS.TOGWO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.32%

-67.52%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.71%

-12.34%

-19.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.25%

-12.82%

-41.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.25%

-27.64%

-26.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.32%

-44.96%

-34.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.72%

0.00%

-15.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.84%

-11.31%

-17.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.89%

3.27%

+9.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CLS.TO и GWO.TO

Celestica Inc. (CLS.TO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что CLS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLS.TOGWO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.86%

4.80%

+23.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.27%

12.35%

+42.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.69%

16.77%

+54.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.60%

16.64%

+39.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.83%

20.75%

+28.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS.TO и GWO.TO

CLS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLS.TO
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		3.07%3.60%4.66%4.74%6.26%4.75%5.77%4.97%5.52%4.18%3.94%3.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLS.TO и GWO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Great-West Lifeco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
4.05B
7.73B
(CLS.TO) Общая выручка
(GWO.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CLS.TO значения в USD, GWO.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности CLS.TO и GWO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celestica Inc. и Great-West Lifeco Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
10.8%
46.9%
Активы портфеля
CLS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

GWO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.62B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.

CLS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.70M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.

GWO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

CLS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

GWO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

Часто задаваемые вопросы

CLS.TO and GWO.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLS.TO и GWO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор