PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIV с K.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FFIV с K.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FFIV (F5 Networks, Inc.) and K.TO (Kinross Gold Corporation) are both stocks. FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology), while K.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, FFIV returned 12.74%/yr vs 18.63%/yr for K.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FFIV и K.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F5 Networks, Inc. (FFIV) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FFIV торгуется в USD, в то время как K.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения K.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FFIV показывает доходность 55.21%, что значительно выше, чем у K.TO с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции FFIV уступали акциям K.TO по среднегодовой доходности: 12.74% против 18.63% соответственно.

FFIV

1 день
0.72%
1 месяц
11.91%
С начала года
55.21%
6 месяцев
59.62%
1 год
34.11%
3 года*
39.23%
5 лет*
16.11%
10 лет*
12.74%

K.TO

1 день
-1.50%
1 месяц
-18.00%
С начала года
-8.18%
6 месяцев
-2.21%
1 год
71.80%
3 года*
76.97%
5 лет*
29.38%
10 лет*
18.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFIV и K.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIV
F5 Networks, Inc.		55.21%1.51%40.50%24.72%-41.36%39.09%25.99%-13.81%23.48%-9.33%
K.TO
Kinross Gold Corporation		-8.18%205.76%55.88%52.77%-27.35%-20.20%56.50%46.02%-25.12%38.75%

Correlation

The correlation between FFIV and K.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.11

The correlation between FFIV and K.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FFIV:

$22.70B

K.TO:

CA$43.41B

EPS

FFIV:

$12.19

K.TO:

CA$2.36

Коэффициент P/E

FFIV:

32.50

K.TO:

15.26

Коэффициент PEG

FFIV:

1.42

K.TO:

0.20

Коэффициент P/S

FFIV:

9.54

K.TO:

5.50

Коэффициент P/B

FFIV:

6.22

K.TO:

4.77

Общая выручка (12 мес.)

FFIV:

$2.41B

K.TO:

CA$7.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

FFIV:

$2.63B

K.TO:

CA$4.26B

EBITDA (12 мес.)

FFIV:

$889.95M

K.TO:

CA$5.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F5 Networks, Inc.

Kinross Gold Corporation

Часто сравнивают с FFIV:
FFIV с PANWFFIV с FEFFIV с DOCUFFIV с SPYFFIV с CRWDFFIV с COSTFFIV с ANET
Часто сравнивают с K.TO:
K.TO с FNV.TOK.TO с DPM.TOK.TO с AYA.TOK.TO с AEM.TOK.TO с VFV.TOK.TO с GLDK.TO с TLT

Доходность на риск

FFIV vs. K.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIV
Ранг доходности на риск FFIV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
K.TO
Ранг доходности на риск K.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа K.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино K.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега K.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара K.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина K.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIV c K.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIVK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.43

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.87

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

2.28

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

6.17

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIV vs. K.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIV на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа K.TO равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIV и K.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIVK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.43

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.09

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FFIV и K.TO

Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, примерно равная максимальной просадке K.TO в -94.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и K.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFIVK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.59%

-94.64%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.73%

-31.67%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.73%

-31.67%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.42%

-60.87%

+13.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

-68.23%

+13.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-31.67%

+28.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.19%

-61.03%

+20.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.76%

11.67%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIV и K.TO

Текущая волатильность для F5 Networks, Inc. (FFIV) составляет 9.07%, в то время как у Kinross Gold Corporation (K.TO) волатильность равна 16.43%. Это указывает на то, что FFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с K.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFIVK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

16.43%

-7.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.96%

38.50%

-13.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.52%

50.68%

-17.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.02%

42.78%

-12.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.57%

45.91%

-16.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIV и K.TO

FFIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность K.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FFIV
F5 Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
K.TO
Kinross Gold Corporation		0.56%0.45%1.23%2.04%2.68%1.63%0.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FFIV и K.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B202220232024202520260
2.41B
(FFIV) Общая выручка
(K.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FFIV значения в USD, K.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

FFIV and K.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFIV и K.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор