PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TD.TO с TVE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TD.TO с TVE.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) are both stocks. TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, TD.TO returned 15.57%/yr vs 15.03%/yr for TVE.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TD.TO и TVE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TD.TO показывает доходность 25.29%, что значительно ниже, чем у TVE.TO с доходностью 74.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TD.TO имеют среднегодовую доходность 15.57%, а акции TVE.TO немного отстают с 15.03%.

TD.TO

1 день
1.10%
1 месяц
8.52%
С начала года
25.29%
6 месяцев
32.68%
1 год
71.58%
3 года*
32.19%
5 лет*
17.78%
10 лет*
15.57%

TVE.TO

1 день
4.06%
1 месяц
14.47%
С начала года
74.07%
6 месяцев
74.35%
1 год
209.16%
3 года*
64.95%
5 лет*
42.99%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TD.TO и TVE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		25.29%77.06%-6.05%2.34%-6.01%40.15%3.72%11.66%-4.57%15.15%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		74.07%71.65%62.29%-28.32%18.84%203.15%-36.50%-15.25%-17.48%-17.34%

Correlation

The correlation between TD.TO and TVE.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2008 г.

0.20

The correlation between TD.TO and TVE.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TD.TO:

CA$265.60B

TVE.TO:

CA$6.78B

EPS

TD.TO:

CA$8.81

TVE.TO:

-CA$0.19

Коэффициент P/S

TD.TO:

2.40

TVE.TO:

4.78

Коэффициент P/B

TD.TO:

2.36

TVE.TO:

3.84

Общая выручка (12 мес.)

TD.TO:

CA$112.59B

TVE.TO:

CA$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

TD.TO:

CA$59.48B

TVE.TO:

CA$560.03M

EBITDA (12 мес.)

TD.TO:

CA$19.98B

TVE.TO:

CA$596.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Toronto-Dominion Bank

Tamarack Valley Energy Ltd.

Часто сравнивают с TD.TO:
TD.TO с RY.TOTD.TO с VDY.TOTD.TO с ENB.TOTD.TO с BNS.TOTD.TO с RYTD.TO с CM.TOTD.TO с DGS.TO
Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO

Доходность на риск

TD.TO vs. TVE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TD.TO
Ранг доходности на риск TD.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TD.TO c TVE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TD.TOTVE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.75
6.00

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.78
5.37

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.74

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.77

21.09

-10.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.21

69.24

-24.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TD.TO vs. TVE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TD.TO на текущий момент составляет 4.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVE.TO равному 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD.TO и TVE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TD.TOTVE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75

6.00

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.99

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.29

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.09

+0.53

Просадки

Сравнение просадок TD.TO и TVE.TO

Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки TVE.TO в -94.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и TVE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TD.TOTVE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.42%

-94.30%

+41.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-9.99%

+3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-34.89%

+19.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-53.72%

+27.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-91.68%

+55.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-51.19%

+43.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

3.04%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TD.TO и TVE.TO

Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.24%, в то время как у Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) волатильность равна 14.15%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TD.TOTVE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

14.15%

-8.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

28.91%

-17.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

35.14%

-19.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

43.69%

-26.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

52.95%

-33.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD.TO и TVE.TO

Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности TVE.TO в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		2.67%3.25%5.33%4.48%4.06%3.26%4.32%3.97%3.85%3.19%3.26%3.69%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		0.94%1.93%3.15%4.90%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TD.TO и TVE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Tamarack Valley Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
27.03B
375.55M
(TD.TO) Общая выручка
(TVE.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TD.TO и TVE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Toronto-Dominion Bank и Tamarack Valley Energy Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
55.2%
48.7%
Активы портфеля
TD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

TD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

TD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

Часто задаваемые вопросы

TD.TO and TVE.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TD.TO и TVE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор