Сравнение GWO.TO с TD.TO
GWO.TO (Great-West Lifeco Inc.) and TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GWO.TO in Insurance - Life, TD.TO in Banks - Diversified. Over the past 10 years, GWO.TO returned 14.86%/yr vs 16.09%/yr for TD.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWO.TO и TD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWO.TO показывает доходность 25.54%, что значительно ниже, чем у TD.TO с доходностью 28.85%. За последние 10 лет акции GWO.TO уступали акциям TD.TO по среднегодовой доходности: 14.86% против 16.09% соответственно.
GWO.TO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 10.07%
- С начала года
- 25.54%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 70.72%
- 3 года*
- 35.82%
- 5 лет*
- 23.88%
- 10 лет*
- 14.86%
TD.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 28.85%
- 6 месяцев
- 32.50%
- 1 год
- 76.53%
- 3 года*
- 33.03%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам GWO.TO и TD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWO.TO Great-West Lifeco Inc. | 25.54% | 48.38% | 14.28% | 47.70% | -12.58% | 31.45% | -2.64% | 24.53% | -15.76% | 4.08% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 28.85% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 40.15% | 3.72% | 11.66% | -4.57% | 15.15% |
Correlation
The correlation between GWO.TO and TD.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between GWO.TO and TD.TO has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GWO.TO:
CA$75.72B
TD.TO:
CA$273.16B
GWO.TO:
CA$4.85
TD.TO:
CA$8.81
GWO.TO:
17.20
TD.TO:
18.62
GWO.TO:
1.91
TD.TO:
0.67
GWO.TO:
2.21
TD.TO:
2.47
GWO.TO:
2.80
TD.TO:
2.42
GWO.TO:
CA$34.77B
TD.TO:
CA$112.59B
GWO.TO:
CA$15.81B
TD.TO:
CA$59.48B
GWO.TO:
CA$6.15B
TD.TO:
CA$19.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWO.TO vs. TD.TO — Ранг доходности на риск
GWO.TO
TD.TO
Сравнение GWO.TO c TD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWO.TO | TD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.89 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | 11.51 | -5.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.70 | 48.39 | -26.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWO.TO и TD.TO
Максимальная просадка GWO.TO за все время составила -67.52%, что больше максимальной просадки TD.TO в -52.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWO.TO и TD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWO.TO | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.52% | -52.42% | -15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -6.68% | -5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.82% | -15.04% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.64% | -26.06% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.96% | -35.80% | -9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -7.29% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 1.59% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWO.TO и TD.TO
Текущая волатильность для Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) составляет 4.80%, в то время как у The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что GWO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWO.TO | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 5.14% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 11.73% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 15.16% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 17.17% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 19.29% | +1.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWO.TO и TD.TO
Дивидендная доходность GWO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности TD.TO в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWO.TO Great-West Lifeco Inc. | 3.07% | 3.60% | 4.66% | 4.74% | 6.26% | 4.75% | 5.77% | 4.97% | 5.52% | 4.18% | 3.94% | 3.78% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.60% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWO.TO и TD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great-West Lifeco Inc. и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWO.TO и TD.TO
GWO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.62B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
GWO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
GWO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
GWO.TO and TD.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GWO.TO и TD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор