Сравнение TD.TO с DPM.TO
TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) are both stocks. TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while DPM.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, TD.TO returned 16.09%/yr vs 31.40%/yr for DPM.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD.TO и DPM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD.TO показывает доходность 28.85%, что значительно выше, чем у DPM.TO с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции TD.TO уступали акциям DPM.TO по среднегодовой доходности: 16.09% против 31.40% соответственно.
TD.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 28.85%
- 6 месяцев
- 32.50%
- 1 год
- 76.53%
- 3 года*
- 33.03%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 16.09%
DPM.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 119.04%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 42.19%
- 10 лет*
- 31.40%
Сравнение доходности по годам TD.TO и DPM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 28.85% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 40.15% | 3.72% | 11.66% | -4.57% | 15.15% |
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 5.36% | 228.15% | 56.69% | 33.46% | -14.25% | -13.18% | 66.57% | 55.00% | 20.00% | 33.33% |
Correlation
The correlation between TD.TO and DPM.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.06 |
Over the past year, TD.TO and DPM.TO have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TD.TO:
CA$273.16B
DPM.TO:
CA$9.88B
TD.TO:
CA$8.81
DPM.TO:
$2.55
TD.TO:
18.62
DPM.TO:
12.50
TD.TO:
0.67
DPM.TO:
0.13
TD.TO:
2.47
DPM.TO:
5.89
TD.TO:
2.42
DPM.TO:
2.61
TD.TO:
CA$112.59B
DPM.TO:
$1.07B
TD.TO:
CA$59.48B
DPM.TO:
$647.81M
TD.TO:
CA$19.98B
DPM.TO:
$688.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD.TO vs. DPM.TO — Ранг доходности на риск
TD.TO
DPM.TO
Сравнение TD.TO c DPM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TD.TO | DPM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.39 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.51 | 3.81 | +7.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.39 | 10.48 | +37.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TD.TO и DPM.TO
Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки DPM.TO в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и DPM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD.TO | DPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.42% | -93.18% | +40.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -31.44% | +24.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -31.44% | +16.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -42.12% | +16.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -51.96% | +16.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.73% | +24.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -47.19% | +39.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 11.41% | -9.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD.TO и DPM.TO
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.14%, в то время как у Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) волатильность равна 19.20%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD.TO | DPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 19.20% | -14.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 39.82% | -28.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 47.25% | -32.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 38.86% | -21.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 47.33% | -28.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD.TO и DPM.TO
Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности DPM.TO в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 0.49% | 0.52% | 1.69% | 2.52% | 2.90% | 1.53% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.60% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD.TO и DPM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Dundee Precious Metals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD.TO и DPM.TO
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
DPM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.10M при выручке в 310.36M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
DPM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 310.36M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
DPM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.91M при выручке в 310.36M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
Часто задаваемые вопросы
TD.TO and DPM.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TD.TO и DPM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор