Сравнение FFIV с TVE.TO
FFIV (F5 Networks, Inc.) and TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) are both stocks. FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology), while TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, FFIV returned 12.87%/yr vs 13.91%/yr for TVE.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFIV и TVE.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FFIV торгуется в USD, в то время как TVE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TVE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FFIV показывает доходность 55.20%, что значительно ниже, чем у TVE.TO с доходностью 60.33%. За последние 10 лет акции FFIV уступали акциям TVE.TO по среднегодовой доходности: 12.87% против 13.91% соответственно.
FFIV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- 55.20%
- 6 месяцев
- 50.82%
- 1 год
- 35.83%
- 3 года*
- 38.11%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 12.87%
TVE.TO
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 60.33%
- 6 месяцев
- 65.48%
- 1 год
- 175.70%
- 3 года*
- 60.46%
- 5 лет*
- 37.10%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам FFIV и TVE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIV F5 Networks, Inc. | 55.20% | 1.51% | 40.50% | 24.72% | -41.36% | 39.09% | 25.99% | -13.81% | 23.48% | -9.33% |
TVE.TO Tamarack Valley Energy Ltd. | 60.33% | 79.86% | 49.62% | -26.57% | 11.76% | 203.30% | -34.96% | -11.61% | -23.88% | -11.34% |
Correlation
The correlation between FFIV and TVE.TO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г. | 0.17 |
The correlation between FFIV and TVE.TO shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FFIV:
$22.70B
TVE.TO:
CA$6.38B
FFIV:
$12.19
TVE.TO:
-CA$0.19
FFIV:
9.54
TVE.TO:
4.50
FFIV:
6.22
TVE.TO:
3.62
FFIV:
$2.41B
TVE.TO:
CA$1.44B
FFIV:
$2.63B
TVE.TO:
CA$560.03M
FFIV:
$889.95M
TVE.TO:
CA$596.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIV vs. TVE.TO — Ранг доходности на риск
FFIV
TVE.TO
Сравнение FFIV c TVE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFIV | TVE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.63 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 16.94 | -15.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 55.70 | -53.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFIV и TVE.TO
Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, примерно равная максимальной просадке TVE.TO в -95.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и TVE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIV | TVE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -95.93% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.73% | -10.44% | -24.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.73% | -33.66% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.42% | -57.27% | +9.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.59% | -92.40% | +37.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -7.23% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.16% | -58.41% | +18.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 3.17% | +12.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIV и TVE.TO
Текущая волатильность для F5 Networks, Inc. (FFIV) составляет 8.89%, в то время как у Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что FFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIV | TVE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 15.47% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.72% | 29.50% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.48% | 35.92% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.97% | 44.45% | -14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 53.74% | -24.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIV и TVE.TO
FFIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FFIV F5 Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TVE.TO Tamarack Valley Energy Ltd. | 1.00% | 1.93% | 3.15% | 4.90% | 2.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIV и TVE.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Tamarack Valley Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FFIV and TVE.TO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FFIV и TVE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор