Сравнение CM.TO с POW.TO
CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) and POW.TO (Power Corporation of Canada) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CM.TO in Banks - Diversified, POW.TO in Insurance - Life. Over the past 10 years, CM.TO returned 21.34%/yr vs 17.87%/yr for POW.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CM.TO и POW.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM.TO показывает доходность 28.60%, что значительно выше, чем у POW.TO с доходностью 19.95%. За последние 10 лет акции CM.TO превзошли акции POW.TO по среднегодовой доходности: 21.34% против 17.87% соответственно.
CM.TO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 28.60%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 76.96%
- 3 года*
- 47.25%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 21.34%
POW.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 20.68%
- 1 год
- 73.22%
- 3 года*
- 42.38%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 17.87%
Сравнение доходности по годам CM.TO и POW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 28.60% | 42.31% | 49.56% | 23.83% | -20.89% | 47.75% | 13.88% | 18.19% | -8.64% | 22.50% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 19.95% | 69.73% | 25.05% | 26.19% | -19.21% | 49.93% | -4.91% | 43.97% | -20.10% | 12.78% |
Correlation
The correlation between CM.TO and POW.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.51 |
The correlation between CM.TO and POW.TO shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CM.TO:
CA$146.70B
POW.TO:
CA$55.32B
CM.TO:
CA$10.53
POW.TO:
CA$4.29
CM.TO:
15.07
POW.TO:
20.21
CM.TO:
2.78
POW.TO:
1.60
CM.TO:
2.51
POW.TO:
3.96
CM.TO:
CA$53.25B
POW.TO:
CA$34.88B
CM.TO:
CA$28.73B
POW.TO:
CA$30.59B
CM.TO:
CA$13.01B
POW.TO:
CA$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM.TO vs. POW.TO — Ранг доходности на риск
CM.TO
POW.TO
Сравнение CM.TO c POW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM.TO | POW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.63 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.50 | 5.14 | +3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.13 | 15.64 | +15.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM.TO и POW.TO
Максимальная просадка CM.TO за все время составила -58.49%, что меньше максимальной просадки POW.TO в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM.TO и POW.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM.TO | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.49% | -62.40% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -14.33% | +5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -15.10% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -26.09% | -9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.02% | -49.16% | +9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | 0.00% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -13.14% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 4.70% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM.TO и POW.TO
Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Power Corporation of Canada (POW.TO) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что CM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM.TO | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 5.85% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 15.47% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 18.58% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 17.07% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 23.07% | -3.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM.TO и POW.TO
Дивидендная доходность CM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности POW.TO в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.57% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.52% | 8.13% | 10.74% | 10.51% | 10.58% | 8.39% | 8.84% | 9.69% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 2.89% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM.TO и POW.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Power Corporation of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM.TO и POW.TO
CM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
POW.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
CM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
POW.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
CM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
POW.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
CM.TO and POW.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CM.TO и POW.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор