Сравнение BNS.TO с AEM.TO
BNS.TO (The Bank of Nova Scotia) and AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. BNS.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while AEM.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, BNS.TO returned 11.81%/yr vs 15.41%/yr for AEM.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNS.TO и AEM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNS.TO показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у AEM.TO с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции BNS.TO уступали акциям AEM.TO по среднегодовой доходности: 11.81% против 15.41% соответственно.
BNS.TO
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 12.03%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- 66.87%
- 3 года*
- 28.19%
- 5 лет*
- 13.94%
- 10 лет*
- 11.81%
AEM.TO
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -15.09%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 38.18%
- 3 года*
- 53.43%
- 5 лет*
- 24.09%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение доходности по годам BNS.TO и AEM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS.TO The Bank of Nova Scotia | 18.59% | 38.75% | 27.51% | 3.68% | -22.84% | 37.98% | -0.30% | 11.80% | -12.26% | 12.80% |
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | -1.88% | 109.63% | 58.54% | 6.65% | 8.01% | -23.56% | 13.64% | 46.58% | -4.22% | 3.57% |
Correlation
The correlation between BNS.TO and AEM.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.06 |
The correlation between BNS.TO and AEM.TO shifts across timeframes, from 0.03 (10 years) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BNS.TO:
CA$144.67B
AEM.TO:
CA$114.10B
BNS.TO:
CA$7.57
AEM.TO:
$10.65
BNS.TO:
15.51
AEM.TO:
15.27
BNS.TO:
2.43
AEM.TO:
6.03
BNS.TO:
1.87
AEM.TO:
3.11
BNS.TO:
CA$61.04B
AEM.TO:
$13.56B
BNS.TO:
CA$33.58B
AEM.TO:
$8.26B
BNS.TO:
CA$13.09B
AEM.TO:
$9.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNS.TO vs. AEM.TO — Ранг доходности на риск
BNS.TO
AEM.TO
Сравнение BNS.TO c AEM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNS.TO | AEM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.18 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.85 | 1.00 | +4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.73 | 2.79 | +19.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNS.TO и AEM.TO
Максимальная просадка BNS.TO за все время составила -52.27%, что меньше максимальной просадки AEM.TO в -70.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNS.TO и AEM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNS.TO | AEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.27% | -70.33% | +18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -38.24% | +26.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.12% | -38.24% | +20.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | -41.38% | +6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.95% | -55.07% | +16.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -33.88% | +33.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -29.18% | +19.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 13.73% | -10.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNS.TO и AEM.TO
Текущая волатильность для The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) составляет 4.70%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что BNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNS.TO | AEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 15.84% | -11.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 35.38% | -23.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 43.51% | -28.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 35.15% | -18.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 36.00% | -17.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNS.TO и AEM.TO
Дивидендная доходность BNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности AEM.TO в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | 1.03% | 0.97% | 1.95% | 2.98% | 2.81% | 2.08% | 1.34% | 0.81% | 0.80% | 0.77% | 0.75% | 0.95% |
BNS.TO The Bank of Nova Scotia | 3.75% | 4.27% | 5.49% | 6.48% | 4.61% | 5.14% | 5.23% | 3.60% | 4.91% | 3.82% | 3.91% | 6.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNS.TO и AEM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of Nova Scotia и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BNS.TO и AEM.TO
BNS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 17.19B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
AEM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
BNS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила об операционной прибыли в 3.43B при выручке в 17.19B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
AEM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
BNS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о чистой прибыли в 2.60B при выручке в 17.19B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
AEM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
Часто задаваемые вопросы
BNS.TO and AEM.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BNS.TO и AEM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор