Сравнение STX с MSFT
STX (Seagate Technology plc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — STX in Computer Hardware, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, STX returned 51.08%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STX и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STX показывает доходность 238.67%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции STX превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 51.08% против 24.39% соответственно.
STX
- 1 день
- 7.25%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 238.67%
- 6 месяцев
- 225.10%
- 1 год
- 648.03%
- 3 года*
- 149.80%
- 5 лет*
- 62.01%
- 10 лет*
- 51.08%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам STX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 238.67% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 87.50% | 10.14% | 62.14% | -2.90% | 16.67% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between STX and MSFT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2002 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between STX and MSFT has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
STX:
$212.28B
MSFT:
$2.91T
STX:
$10.58
MSFT:
$16.79
STX:
87.99
MSFT:
23.27
STX:
1.05
MSFT:
1.63
STX:
19.01
MSFT:
9.16
STX:
193.86
MSFT:
7.02
STX:
$11.01B
MSFT:
$318.27B
STX:
$4.57B
MSFT:
$217.41B
STX:
$2.59B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
STX
MSFT
Сравнение STX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 0.89 | +0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 31.15 | -0.53 | +31.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 90.13 | -1.08 | +91.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STX и MSFT
Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.74% | -69.38% | -19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.00% | -33.91% | +12.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.00% | -33.91% | -6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.99% | -37.15% | -19.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -37.15% | -19.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -27.46% | +26.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.44% | -21.78% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 16.48% | -9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности STX и MSFT
Seagate Technology plc (STX) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что STX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 10.52% | +9.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.59% | 22.31% | +28.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.18% | 25.42% | +38.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.86% | 26.66% | +18.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.27% | 27.06% | +15.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STX и MSFT
Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
STX Seagate Technology plc | 0.31% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STX и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STX и MSFT
STX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
STX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
STX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
STX and MSFT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STX has higher volatility (19.61%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, STX dropped -88.74% vs MSFT's -69.38%.
STX currently has the higher Sharpe Ratio (10.19 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STX и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор