Сравнение TD.TO с INCY
TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and INCY (Incyte Corporation) are both stocks. TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while INCY operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, TD.TO returned 15.57%/yr vs 3.21%/yr for INCY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD.TO и INCY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TD.TO торгуется в CAD, в то время как INCY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INCY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TD.TO показывает доходность 25.29%, что значительно выше, чем у INCY с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции TD.TO превзошли акции INCY по среднегодовой доходности: 15.57% против 3.21% соответственно.
TD.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 8.52%
- С начала года
- 25.29%
- 6 месяцев
- 32.68%
- 1 год
- 71.58%
- 3 года*
- 32.19%
- 5 лет*
- 17.78%
- 10 лет*
- 15.57%
INCY
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 49.32%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 3.21%
Сравнение доходности по годам TD.TO и INCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 25.29% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 40.15% | 3.72% | 11.66% | -4.57% | 15.15% |
INCY Incyte Corporation | 3.75% | 36.47% | 19.32% | -23.68% | 16.36% | -15.65% | -2.75% | 31.66% | -27.21% | -11.94% |
Correlation
The correlation between TD.TO and INCY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2006 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
TD.TO:
CA$265.60B
INCY:
$20.82B
TD.TO:
CA$8.81
INCY:
$7.06
TD.TO:
18.10
INCY:
14.26
TD.TO:
0.65
INCY:
0.01
TD.TO:
2.40
INCY:
3.81
TD.TO:
2.36
INCY:
3.70
TD.TO:
CA$112.59B
INCY:
$5.36B
TD.TO:
CA$59.48B
INCY:
$3.76B
TD.TO:
CA$19.98B
INCY:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD.TO vs. INCY — Ранг доходности на риск
TD.TO
INCY
Сравнение TD.TO c INCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Incyte Corporation (INCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD.TO | INCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.27 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.77 | 2.63 | +8.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.21 | 5.73 | +39.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD.TO | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75 | 1.46 | +3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.20 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.09 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.29 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок TD.TO и INCY
Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки INCY в -81.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и INCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD.TO | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.42% | -81.92% | +29.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -18.82% | +12.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -32.72% | +17.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -39.05% | +12.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -65.90% | +30.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -31.77% | +31.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -36.44% | +29.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 8.64% | -7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD.TO и INCY
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.24%, в то время как у Incyte Corporation (INCY) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD.TO | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 9.24% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 24.13% | -12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 33.92% | -18.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 30.29% | -13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 35.03% | -15.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD.TO и INCY
Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как INCY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCY Incyte Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.67% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD.TO и INCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Incyte Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD.TO и INCY
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
INCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
INCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
INCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
Часто задаваемые вопросы
TD.TO and INCY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TD.TO и INCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор