PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLS.TO с FFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLS.TO с FFIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CLS.TO (Celestica Inc.) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CLS.TO in Electronic Components, FFIV in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, CLS.TO returned 44.44%/yr vs 13.77%/yr for FFIV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLS.TO и FFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Celestica Inc. (CLS.TO) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLS.TO торгуется в CAD, в то время как FFIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FFIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLS.TO показывает доходность 32.58%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 58.04%. За последние 10 лет акции CLS.TO превзошли акции FFIV по среднегодовой доходности: 44.44% против 13.77% соответственно.

CLS.TO

1 день
3.80%
1 месяц
4.71%
С начала года
32.58%
6 месяцев
13.91%
1 год
225.20%
3 года*
213.80%
5 лет*
120.83%
10 лет*
44.44%

FFIV

1 день
1.00%
1 месяц
14.23%
С начала года
58.04%
6 месяцев
60.89%
1 год
36.83%
3 года*
41.23%
5 лет*
19.43%
10 лет*
13.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLS.TO и FFIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLS.TO
Celestica Inc.		32.58%206.05%241.82%154.33%8.23%37.29%-4.64%-9.95%-9.26%-17.16%
FFIV
F5 Networks, Inc.		58.04%-3.13%52.40%21.75%-37.64%39.02%23.00%-17.36%33.86%-15.47%

Correlation

The correlation between CLS.TO and FFIV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.33

Over the past year, the correlation between CLS.TO and FFIV has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLS.TO:

CA$62.28B

FFIV:

$22.70B

EPS

CLS.TO:

CA$8.28

FFIV:

$12.19

Коэффициент P/E

CLS.TO:

64.97

FFIV:

32.50

Коэффициент PEG

CLS.TO:

0.87

FFIV:

1.42

Коэффициент P/S

CLS.TO:

4.52

FFIV:

9.54

Коэффициент P/B

CLS.TO:

29.68

FFIV:

6.22

Общая выручка (12 мес.)

CLS.TO:

CA$13.81B

FFIV:

$2.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLS.TO:

CA$1.60B

FFIV:

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

CLS.TO:

CA$1.36B

FFIV:

$889.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celestica Inc.

F5 Networks, Inc.

Часто сравнивают с CLS.TO:
CLS.TO с CLSCLS.TO с SJ.TOCLS.TO с DSG.TOCLS.TO с SANMCLS.TO с WCP.TOCLS.TO с TRP.TOCLS.TO с AMZN
Часто сравнивают с FFIV:
FFIV с PANWFFIV с FEFFIV с DOCUFFIV с SPYFFIV с CRWDFFIV с COSTFFIV с ANET

Доходность на риск

CLS.TO vs. FFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLS.TO
Ранг доходности на риск CLS.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FFIV
Ранг доходности на риск FFIV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLS.TO c FFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS.TO) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLS.TOFFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
1.09

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.61

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.21

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.15

1.06

+6.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

2.22

+15.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLS.TO vs. FFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLS.TO на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа FFIV равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS.TO и FFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLS.TOFFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

1.09

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.16

0.64

+1.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.46

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.03

Просадки

Сравнение просадок CLS.TO и FFIV

Максимальная просадка CLS.TO за все время составила -79.32%, что больше максимальной просадки FFIV в -62.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS.TO и FFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLS.TOFFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.32%

-62.33%

-16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.71%

-34.98%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.25%

-34.98%

-19.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.25%

-44.46%

-9.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.32%

-50.40%

-28.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.55%

-2.69%

-14.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.86%

-20.14%

-8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.66%

16.61%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CLS.TO и FFIV

Celestica Inc. (CLS.TO) имеет более высокую волатильность в 26.92% по сравнению с F5 Networks, Inc. (FFIV) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что CLS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLS.TOFFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.92%

9.35%

+17.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.95%

25.33%

+29.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.57%

33.98%

+37.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.52%

30.67%

+25.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.79%

30.27%

+18.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS.TO и FFIV

Ни CLS.TO, ни FFIV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLS.TO и FFIV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.05B
0
(CLS.TO) Общая выручка
(FFIV) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CLS.TO значения в CAD, FFIV значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CLS.TO and FFIV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLS.TO и FFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор