PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение K.TO с FFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение K.TO с FFIV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

K.TO (Kinross Gold Corporation) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. K.TO operates in Gold (Basic Materials), while FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, K.TO returned 19.71%/yr vs 13.85%/yr for FFIV. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности K.TO и FFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Kinross Gold Corporation (K.TO) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

K.TO торгуется в CAD, в то время как FFIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FFIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, K.TO показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 58.51%. За последние 10 лет акции K.TO превзошли акции FFIV по среднегодовой доходности: 19.71% против 13.85% соответственно.

K.TO

1 день
3.14%
1 месяц
-16.49%
С начала года
-7.26%
6 месяцев
-6.78%
1 год
69.94%
3 года*
79.11%
5 лет*
32.58%
10 лет*
19.71%

FFIV

1 день
0.88%
1 месяц
13.19%
С начала года
58.51%
6 месяцев
53.13%
1 год
39.02%
3 года*
40.23%
5 лет*
18.91%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам K.TO и FFIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
K.TO
Kinross Gold Corporation		-7.26%191.80%69.08%49.14%-22.75%-20.24%52.79%40.00%-18.82%29.36%
FFIV
F5 Networks, Inc.		58.51%-3.13%52.40%21.75%-37.64%39.02%23.00%-17.36%33.86%-15.47%

Correlation

The correlation between K.TO and FFIV is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.08

The correlation between K.TO and FFIV shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

K.TO:

CA$43.06B

FFIV:

$22.70B

EPS

K.TO:

$2.36

FFIV:

$12.19

Коэффициент P/E

K.TO:

10.83

FFIV:

32.50

Коэффициент PEG

K.TO:

0.14

FFIV:

1.42

Коэффициент P/S

K.TO:

3.90

FFIV:

9.54

Коэффициент P/B

K.TO:

3.39

FFIV:

6.22

Общая выручка (12 мес.)

K.TO:

$7.97B

FFIV:

$2.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

K.TO:

$4.26B

FFIV:

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

K.TO:

$5.03B

FFIV:

$889.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinross Gold Corporation

F5 Networks, Inc.

Часто сравнивают с K.TO:
K.TO с FNV.TOK.TO с DPM.TOK.TO с AYA.TOK.TO с AEM.TOK.TO с GLDK.TO с VFV.TOK.TO с TLT
Часто сравнивают с FFIV:
FFIV с PANWFFIV с FEFFIV с DOCUFFIV с SPYFFIV с COSTFFIV с CRWDFFIV с ANET

Доходность на риск

K.TO vs. FFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
K.TO
Ранг доходности на риск K.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа K.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино K.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега K.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара K.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина K.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FFIV
Ранг доходности на риск FFIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение K.TO c FFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (K.TO) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

K.TOFFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.16

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.67

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.12

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

2.36

+3.35

K.TO vs. FFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа K.TO на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFIV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа K.TO и FFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок K.TO и FFIV

Максимальная просадка K.TO за все время составила -92.37%, что больше максимальной просадки FFIV в -62.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K.TO и FFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

K.TOFFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.37%

-62.33%

-30.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.29%

-34.98%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.29%

-34.98%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.63%

-44.46%

-12.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.36%

-50.40%

-17.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.94%

-2.40%

-28.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.98%

-20.13%

-35.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.29%

16.61%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности K.TO и FFIV

Kinross Gold Corporation (K.TO) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с F5 Networks, Inc. (FFIV) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что K.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

K.TOFFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.19%

9.16%

+9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.35%

25.04%

+14.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.98%

33.94%

+17.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.47%

30.62%

+11.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.61%

30.26%

+15.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов K.TO и FFIV

Дивидендная доходность K.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как FFIV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FFIV
F5 Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
K.TO
Kinross Gold Corporation		0.56%0.45%1.23%2.04%2.68%1.63%0.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей K.TO и FFIV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.41B
0
(K.TO) Общая выручка
(FFIV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

K.TO and FFIV have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для K.TO и FFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор