PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STX с GWO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STX с GWO.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

STX (Seagate Technology plc) and GWO.TO (Great-West Lifeco Inc.) are both stocks. STX operates in Computer Hardware (Technology), while GWO.TO operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, STX returned 51.08%/yr vs 13.87%/yr for GWO.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STX и GWO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seagate Technology plc (STX) и Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STX торгуется в USD, в то время как GWO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GWO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STX показывает доходность 238.67%, что значительно выше, чем у GWO.TO с доходностью 22.91%. За последние 10 лет акции STX превзошли акции GWO.TO по среднегодовой доходности: 51.08% против 13.87% соответственно.

STX

1 день
7.25%
1 месяц
13.91%
С начала года
238.67%
6 месяцев
225.10%
1 год
648.03%
3 года*
149.80%
5 лет*
62.01%
10 лет*
51.08%

GWO.TO

1 день
0.29%
1 месяц
7.79%
С начала года
22.91%
6 месяцев
25.29%
1 год
66.80%
3 года*
33.77%
5 лет*
20.33%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STX и GWO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STX
Seagate Technology plc		238.67%225.26%4.06%69.12%-51.42%87.50%10.14%62.14%-2.90%16.67%
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		22.91%55.48%5.36%51.29%-17.79%31.51%-0.28%29.88%-22.29%11.64%

Correlation

The correlation between STX and GWO.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.25

The correlation between STX and GWO.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STX:

$212.28B

GWO.TO:

CA$75.72B

EPS

STX:

$10.58

GWO.TO:

CA$4.85

Коэффициент P/E

STX:

87.99

GWO.TO:

17.20

Коэффициент PEG

STX:

1.05

GWO.TO:

1.91

Коэффициент P/S

STX:

19.01

GWO.TO:

2.21

Коэффициент P/B

STX:

193.86

GWO.TO:

2.80

Общая выручка (12 мес.)

STX:

$11.01B

GWO.TO:

CA$34.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

STX:

$4.57B

GWO.TO:

CA$15.81B

EBITDA (12 мес.)

STX:

$2.59B

GWO.TO:

CA$6.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seagate Technology plc

Great-West Lifeco Inc.

Часто сравнивают с STX:
STX с WDCSTX с SNDKSTX с SMCISTX с SMHSTX с SPYSTX с VOOSTX с GDDY
Часто сравнивают с GWO.TO:
GWO.TO с MFC.TOGWO.TO с POW.TOGWO.TO с SLF.TOGWO.TO с ABX.TOGWO.TO с CAR-UN.TOGWO.TO с FM.TOGWO.TO с WELL.TO

Доходность на риск

STX vs. GWO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STX
Ранг доходности на риск STX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GWO.TO
Ранг доходности на риск GWO.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWO.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWO.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STX c GWO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXGWO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.19
3.89

+6.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.34
4.78

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.67

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

31.15

5.75

+25.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

90.13

21.58

+68.55

STX vs. GWO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STX на текущий момент составляет 10.19, что выше коэффициента Шарпа GWO.TO равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STX и GWO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STX и GWO.TO

Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки GWO.TO в -76.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и GWO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXGWO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.74%

-76.31%

-12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-11.68%

-9.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.00%

-13.33%

-26.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.99%

-33.34%

-23.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-49.31%

-7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

0.00%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.44%

-14.28%

-12.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

3.10%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности STX и GWO.TO

Seagate Technology plc (STX) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что STX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXGWO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.61%

5.00%

+14.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.59%

12.74%

+37.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.18%

17.25%

+46.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.86%

18.10%

+26.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.27%

21.95%

+20.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STX и GWO.TO

Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности GWO.TO в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		3.07%3.60%4.66%4.74%6.26%4.75%5.77%4.97%5.52%4.18%3.94%3.78%
STX
Seagate Technology plc		0.31%1.05%3.27%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STX и GWO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и Great-West Lifeco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
3.11B
7.73B
(STX) Общая выручка
(GWO.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. STX значения в USD, GWO.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности STX и GWO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Seagate Technology plc и Great-West Lifeco Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
46.5%
46.9%
Активы портфеля
STX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

GWO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.62B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.

STX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

GWO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

STX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

GWO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

Часто задаваемые вопросы

STX and GWO.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STX и GWO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор