PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWO.TO с FTT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GWO.TO с FTT.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GWO.TO (Great-West Lifeco Inc.) and FTT.TO (Finning International Inc.) are both stocks. GWO.TO operates in Insurance - Life (Financial Services), while FTT.TO operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, GWO.TO returned 14.86%/yr vs 19.54%/yr for FTT.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GWO.TO и FTT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) и Finning International Inc. (FTT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWO.TO показывает доходность 25.54%, что значительно ниже, чем у FTT.TO с доходностью 30.45%. За последние 10 лет акции GWO.TO уступали акциям FTT.TO по среднегодовой доходности: 14.86% против 19.54% соответственно.

GWO.TO

1 день
0.58%
1 месяц
10.07%
С начала года
25.54%
6 месяцев
27.21%
1 год
70.72%
3 года*
35.82%
5 лет*
23.88%
10 лет*
14.86%

FTT.TO

1 день
2.22%
1 месяц
-7.88%
С начала года
30.45%
6 месяцев
29.08%
1 год
79.09%
3 года*
38.08%
5 лет*
27.84%
10 лет*
19.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWO.TO и FTT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		25.54%48.38%14.28%47.70%-12.58%31.45%-2.64%24.53%-15.76%4.08%
FTT.TO
Finning International Inc.		30.45%99.50%2.20%16.93%8.70%21.09%11.28%10.09%-22.99%24.04%

Correlation

The correlation between GWO.TO and FTT.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.31

The correlation between GWO.TO and FTT.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWO.TO:

CA$75.72B

FTT.TO:

CA$12.64B

EPS

GWO.TO:

CA$4.85

FTT.TO:

CA$5.11

Коэффициент P/E

GWO.TO:

17.20

FTT.TO:

18.86

Коэффициент PEG

GWO.TO:

1.91

FTT.TO:

1.26

Коэффициент P/S

GWO.TO:

2.21

FTT.TO:

1.20

Коэффициент P/B

GWO.TO:

2.80

FTT.TO:

4.39

Общая выручка (12 мес.)

GWO.TO:

CA$34.77B

FTT.TO:

CA$10.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWO.TO:

CA$15.81B

FTT.TO:

CA$2.44B

EBITDA (12 мес.)

GWO.TO:

CA$6.15B

FTT.TO:

CA$1.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifeco Inc.

Finning International Inc.

Часто сравнивают с GWO.TO:
GWO.TO с MFC.TOGWO.TO с POW.TOGWO.TO с SLF.TOGWO.TO с ABX.TOGWO.TO с CAR-UN.TOGWO.TO с FM.TOGWO.TO с WELL.TO
Часто сравнивают с FTT.TO:
FTT.TO с TIH.TOFTT.TO с MAL.TOFTT.TO с HMM-A.TOFTT.TO с ADN.TOFTT.TO с KXS.TOFTT.TO с TMFCFTT.TO с CLS

Доходность на риск

GWO.TO vs. FTT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWO.TO
Ранг доходности на риск GWO.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWO.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWO.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FTT.TO
Ранг доходности на риск FTT.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTT.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTT.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTT.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTT.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTT.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWO.TO c FTT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) и Finning International Inc. (FTT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GWO.TOFTT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.24
2.24

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.15
2.80

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.40

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

4.50

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.70

15.26

+6.44

GWO.TO vs. FTT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWO.TO на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа FTT.TO равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWO.TO и FTT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GWO.TO и FTT.TO

Максимальная просадка GWO.TO за все время составила -67.52%, примерно равная максимальной просадке FTT.TO в -68.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWO.TO и FTT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWO.TOFTT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.52%

-68.67%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-17.67%

+5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-24.50%

+11.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.64%

-39.10%

+11.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.96%

-65.63%

+20.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.81%

+10.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-19.55%

+8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

5.20%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GWO.TO и FTT.TO

Текущая волатильность для Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) составляет 4.80%, в то время как у Finning International Inc. (FTT.TO) волатильность равна 13.80%. Это указывает на то, что GWO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWO.TOFTT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

13.80%

-9.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

28.31%

-15.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

35.48%

-18.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

32.59%

-15.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

31.83%

-11.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWO.TO и FTT.TO

Дивидендная доходность GWO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности FTT.TO в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTT.TO
Finning International Inc.		1.28%1.59%2.82%2.57%2.77%2.70%3.03%3.22%3.32%2.35%2.78%3.88%
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		3.07%3.60%4.66%4.74%6.26%4.75%5.77%4.97%5.52%4.18%3.94%3.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWO.TO и FTT.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great-West Lifeco Inc. и Finning International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
7.73B
2.50B
(GWO.TO) Общая выручка
(FTT.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GWO.TO и FTT.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Great-West Lifeco Inc. и Finning International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
46.9%
23.4%
Активы портфеля
GWO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.62B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.

FTT.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Finning International Inc. сообщила о валовой прибыли в 586.00M при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

GWO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

FTT.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Finning International Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.00M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.

GWO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

FTT.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Finning International Inc. сообщила о чистой прибыли в 121.00M при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

Часто задаваемые вопросы

GWO.TO and FTT.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWO.TO и FTT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор