Сравнение GWO.TO с CM.TO
GWO.TO (Great-West Lifeco Inc.) and CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GWO.TO in Insurance - Life, CM.TO in Banks - Diversified. Over the past 10 years, GWO.TO returned 14.86%/yr vs 21.34%/yr for CM.TO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWO.TO и CM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWO.TO показывает доходность 25.54%, что значительно ниже, чем у CM.TO с доходностью 28.60%. За последние 10 лет акции GWO.TO уступали акциям CM.TO по среднегодовой доходности: 14.86% против 21.34% соответственно.
GWO.TO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 10.07%
- С начала года
- 25.54%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 70.72%
- 3 года*
- 35.82%
- 5 лет*
- 23.88%
- 10 лет*
- 14.86%
CM.TO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 28.60%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 76.96%
- 3 года*
- 47.25%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 21.34%
Сравнение доходности по годам GWO.TO и CM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWO.TO Great-West Lifeco Inc. | 25.54% | 48.38% | 14.28% | 47.70% | -12.58% | 31.45% | -2.64% | 24.53% | -15.76% | 4.08% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 28.60% | 42.31% | 49.56% | 23.83% | -20.89% | 47.75% | 13.88% | 18.19% | -8.64% | 22.50% |
Correlation
The correlation between GWO.TO and CM.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between GWO.TO and CM.TO has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GWO.TO:
CA$75.72B
CM.TO:
CA$146.70B
GWO.TO:
CA$4.85
CM.TO:
CA$10.53
GWO.TO:
17.20
CM.TO:
15.07
GWO.TO:
1.91
CM.TO:
1.85
GWO.TO:
2.21
CM.TO:
2.78
GWO.TO:
2.80
CM.TO:
2.51
GWO.TO:
CA$34.77B
CM.TO:
CA$53.25B
GWO.TO:
CA$15.81B
CM.TO:
CA$28.73B
GWO.TO:
CA$6.15B
CM.TO:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWO.TO vs. CM.TO — Ранг доходности на риск
GWO.TO
CM.TO
Сравнение GWO.TO c CM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWO.TO | CM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.75 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | 8.50 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.70 | 31.13 | -9.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWO.TO и CM.TO
Максимальная просадка GWO.TO за все время составила -67.52%, что больше максимальной просадки CM.TO в -58.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWO.TO и CM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWO.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.52% | -58.49% | -9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -9.11% | -3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.82% | -16.57% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.64% | -35.43% | +7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.96% | -40.02% | -4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.28% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -9.29% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.48% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWO.TO и CM.TO
Текущая волатильность для Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) составляет 4.80%, в то время как у Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что GWO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWO.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 7.93% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 14.93% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 17.59% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 18.23% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 19.92% | +0.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWO.TO и CM.TO
Дивидендная доходность GWO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности CM.TO в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.57% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.52% | 8.13% | 10.74% | 10.51% | 10.58% | 8.39% | 8.84% | 9.69% |
GWO.TO Great-West Lifeco Inc. | 3.07% | 3.60% | 4.66% | 4.74% | 6.26% | 4.75% | 5.77% | 4.97% | 5.52% | 4.18% | 3.94% | 3.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWO.TO и CM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great-West Lifeco Inc. и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWO.TO и CM.TO
GWO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.62B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
CM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
GWO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
CM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
GWO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
CM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
GWO.TO and CM.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GWO.TO и CM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор