Сравнение FAST с MSFT
FAST (Fastenal Company) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. FAST operates in Industrial Distribution (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, FAST returned 18.29%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAST и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 15.88%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции FAST уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 18.29% против 24.64% соответственно.
FAST
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 15.88%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 18.29%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам FAST и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 15.88% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between FAST and MSFT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.33 |
The correlation between FAST and MSFT shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FAST:
$52.94B
MSFT:
$3.07T
FAST:
$1.13
MSFT:
$16.79
FAST:
40.72
MSFT:
24.52
FAST:
4.78
MSFT:
1.72
FAST:
6.27
MSFT:
9.65
FAST:
13.27
MSFT:
7.40
FAST:
$8.44B
MSFT:
$318.27B
FAST:
$3.79B
MSFT:
$217.41B
FAST:
$1.80B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAST vs. MSFT — Ранг доходности на риск
FAST
MSFT
Сравнение FAST c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAST | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.94 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.35 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | -0.73 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAST | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.47 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.42 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.91 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.74 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок FAST и MSFT
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAST | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -69.38% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -33.91% | +12.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -33.91% | +12.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -37.15% | +6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -37.15% | +6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -23.56% | +16.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -21.78% | +9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 16.13% | -5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и MSFT
Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 6.42%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAST | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 10.25% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.37% | 22.36% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 25.31% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.31% | 26.64% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 27.06% | -0.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и MSFT
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 2.00% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAST и MSFT
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
FAST and MSFT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to FAST (6.42%). In terms of maximum drawdown, FAST dropped -63.43% vs MSFT's -69.38%.
FAST currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAST и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор