Сравнение CM.TO с AEM.TO
CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) and AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. CM.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while AEM.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CM.TO returned 21.34%/yr vs 15.41%/yr for AEM.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM.TO и AEM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM.TO показывает доходность 28.60%, что значительно выше, чем у AEM.TO с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции CM.TO превзошли акции AEM.TO по среднегодовой доходности: 21.34% против 15.41% соответственно.
CM.TO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 28.60%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 76.96%
- 3 года*
- 47.25%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 21.34%
AEM.TO
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -15.09%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 38.18%
- 3 года*
- 53.43%
- 5 лет*
- 24.09%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение доходности по годам CM.TO и AEM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 28.60% | 42.31% | 49.56% | 23.83% | -20.89% | 47.75% | 13.88% | 18.19% | -8.64% | 22.50% |
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | -1.88% | 109.63% | 58.54% | 6.65% | 8.01% | -23.56% | 13.64% | 46.58% | -4.22% | 3.57% |
Correlation
The correlation between CM.TO and AEM.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.03 |
Over the past year, CM.TO and AEM.TO have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CM.TO:
CA$146.70B
AEM.TO:
CA$114.10B
CM.TO:
CA$10.53
AEM.TO:
$10.65
CM.TO:
15.07
AEM.TO:
15.27
CM.TO:
1.85
AEM.TO:
0.23
CM.TO:
2.78
AEM.TO:
6.03
CM.TO:
2.51
AEM.TO:
3.11
CM.TO:
CA$53.25B
AEM.TO:
$13.56B
CM.TO:
CA$28.73B
AEM.TO:
$8.26B
CM.TO:
CA$13.01B
AEM.TO:
$9.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM.TO vs. AEM.TO — Ранг доходности на риск
CM.TO
AEM.TO
Сравнение CM.TO c AEM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM.TO | AEM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.18 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.50 | 1.00 | +7.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.13 | 2.79 | +28.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM.TO и AEM.TO
Максимальная просадка CM.TO за все время составила -58.49%, что меньше максимальной просадки AEM.TO в -70.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM.TO и AEM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM.TO | AEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.49% | -70.33% | +11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -38.24% | +29.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -38.24% | +21.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -41.38% | +5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.02% | -55.07% | +15.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -33.88% | +32.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -29.18% | +19.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 13.73% | -11.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM.TO и AEM.TO
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) составляет 7.93%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что CM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM.TO | AEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 15.84% | -7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 35.38% | -20.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 43.51% | -25.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 35.15% | -16.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 36.00% | -16.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM.TO и AEM.TO
Дивидендная доходность CM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности AEM.TO в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | 1.03% | 0.97% | 1.95% | 2.98% | 2.81% | 2.08% | 1.34% | 0.81% | 0.80% | 0.77% | 0.75% | 0.95% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.57% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.52% | 8.13% | 10.74% | 10.51% | 10.58% | 8.39% | 8.84% | 9.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM.TO и AEM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM.TO и AEM.TO
CM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
AEM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
CM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
AEM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
CM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
AEM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
Часто задаваемые вопросы
CM.TO and AEM.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CM.TO и AEM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор