Сравнение SII.TO с BNS.TO
SII.TO (Sprott Inc) and BNS.TO (The Bank of Nova Scotia) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SII.TO in Asset Management, BNS.TO in Banks - Diversified. Over the past 10 years, SII.TO returned 22.78%/yr vs 11.81%/yr for BNS.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SII.TO и BNS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SII.TO показывает доходность 24.09%, что значительно выше, чем у BNS.TO с доходностью 18.59%. За последние 10 лет акции SII.TO превзошли акции BNS.TO по среднегодовой доходности: 22.78% против 11.81% соответственно.
SII.TO
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- 24.09%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 95.42%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 28.49%
- 10 лет*
- 22.78%
BNS.TO
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 12.03%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- 66.87%
- 3 года*
- 28.19%
- 5 лет*
- 13.94%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение доходности по годам SII.TO и BNS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SII.TO Sprott Inc | 24.09% | 126.73% | 38.44% | 2.73% | -18.97% | 57.52% | 25.86% | 16.40% | 5.75% | -2.27% |
BNS.TO The Bank of Nova Scotia | 18.59% | 38.75% | 27.51% | 3.68% | -22.84% | 37.98% | -0.30% | 11.80% | -12.26% | 12.80% |
Correlation
The correlation between SII.TO and BNS.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2008 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
SII.TO:
CA$4.28B
BNS.TO:
CA$144.67B
SII.TO:
CA$4.14
BNS.TO:
CA$7.57
SII.TO:
40.09
BNS.TO:
15.51
SII.TO:
8.98
BNS.TO:
2.43
SII.TO:
8.07
BNS.TO:
1.87
SII.TO:
CA$476.63M
BNS.TO:
CA$61.04B
SII.TO:
CA$369.54M
BNS.TO:
CA$33.58B
SII.TO:
CA$151.96M
BNS.TO:
CA$13.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SII.TO vs. BNS.TO — Ранг доходности на риск
SII.TO
BNS.TO
Сравнение SII.TO c BNS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII.TO) и The Bank of Nova Scotia (BNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SII.TO | BNS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.87 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 5.85 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 22.73 | -13.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SII.TO и BNS.TO
Максимальная просадка SII.TO за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки BNS.TO в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII.TO и BNS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SII.TO | BNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.85% | -52.27% | -29.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.05% | -11.48% | -18.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.05% | -18.12% | -11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.38% | -34.87% | -8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.06% | -38.95% | -9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.34% | 0.00% | -26.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.79% | -9.24% | -41.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 2.95% | +7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SII.TO и BNS.TO
Sprott Inc (SII.TO) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что SII.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SII.TO | BNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 4.70% | +8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.96% | 11.76% | +27.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.64% | 15.13% | +30.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.85% | 16.35% | +19.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.11% | 18.80% | +18.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SII.TO и BNS.TO
Дивидендная доходность SII.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности BNS.TO в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS.TO The Bank of Nova Scotia | 3.75% | 4.27% | 5.49% | 6.48% | 4.61% | 5.14% | 5.23% | 3.60% | 4.91% | 3.82% | 3.91% | 6.11% |
SII.TO Sprott Inc | 1.25% | 1.36% | 2.38% | 3.04% | 2.89% | 1.75% | 1.67% | 0.40% | 0.47% | 0.49% | 0.48% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SII.TO и BNS.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и The Bank of Nova Scotia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SII.TO и BNS.TO
SII.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 182.55M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
BNS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 17.19B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
SII.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 57.39M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
BNS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила об операционной прибыли в 3.43B при выручке в 17.19B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
SII.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 40.08M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
BNS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о чистой прибыли в 2.60B при выручке в 17.19B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
SII.TO and BNS.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SII.TO и BNS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор