Сравнение MSFT с BNS.TO
MSFT (Microsoft Corporation) and BNS.TO (The Bank of Nova Scotia) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while BNS.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 10.85%/yr for BNS.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и BNS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT торгуется в USD, в то время как BNS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у BNS.TO с доходностью 16.11%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции BNS.TO по среднегодовой доходности: 24.39% против 10.85% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
BNS.TO
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 9.71%
- С начала года
- 16.11%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- 63.04%
- 3 года*
- 26.26%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам MSFT и BNS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
BNS.TO The Bank of Nova Scotia | 16.11% | 45.39% | 17.55% | 6.21% | -27.44% | 38.05% | 2.12% | 16.60% | -19.06% | 20.99% |
Correlation
The correlation between MSFT and BNS.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.30 |
The correlation between MSFT and BNS.TO shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
BNS.TO:
CA$144.67B
MSFT:
$16.79
BNS.TO:
CA$7.57
MSFT:
23.27
BNS.TO:
15.51
MSFT:
9.16
BNS.TO:
2.43
MSFT:
7.02
BNS.TO:
1.87
MSFT:
$318.27B
BNS.TO:
CA$61.04B
MSFT:
$217.41B
BNS.TO:
CA$33.58B
MSFT:
$200.96B
BNS.TO:
CA$13.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. BNS.TO — Ранг доходности на риск
MSFT
BNS.TO
Сравнение MSFT c BNS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и The Bank of Nova Scotia (BNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | BNS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.76 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 4.82 | -5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 18.89 | -19.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и BNS.TO
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки BNS.TO в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и BNS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | BNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -63.90% | -5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -13.14% | -20.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -20.08% | -13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -40.28% | +3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -46.84% | +9.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | 0.00% | -27.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -13.77% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 3.35% | +13.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и BNS.TO
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | BNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 4.63% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 12.12% | +10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 15.50% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 17.73% | +8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 20.09% | +6.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и BNS.TO
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности BNS.TO в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS.TO The Bank of Nova Scotia | 3.75% | 4.27% | 5.49% | 6.48% | 4.61% | 5.14% | 5.23% | 3.60% | 4.91% | 3.82% | 3.91% | 6.11% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и BNS.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и The Bank of Nova Scotia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и BNS.TO
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
BNS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 17.19B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
BNS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила об операционной прибыли в 3.43B при выручке в 17.19B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
BNS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о чистой прибыли в 2.60B при выручке в 17.19B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and BNS.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и BNS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор