Сравнение BNS.TO с INCY
BNS.TO (The Bank of Nova Scotia) and INCY (Incyte Corporation) are both stocks. BNS.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while INCY operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, BNS.TO returned 11.81%/yr vs 4.02%/yr for INCY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNS.TO и INCY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNS.TO торгуется в CAD, в то время как INCY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INCY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNS.TO показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у INCY с доходностью 12.23%. За последние 10 лет акции BNS.TO превзошли акции INCY по среднегодовой доходности: 11.81% против 4.02% соответственно.
BNS.TO
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 12.03%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- 66.87%
- 3 года*
- 28.19%
- 5 лет*
- 13.94%
- 10 лет*
- 11.81%
INCY
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 12.15%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 15.50%
- 1 год
- 60.48%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение доходности по годам BNS.TO и INCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS.TO The Bank of Nova Scotia | 18.59% | 38.75% | 27.51% | 3.68% | -22.84% | 37.98% | -0.30% | 11.80% | -12.26% | 12.80% |
INCY Incyte Corporation | 12.23% | 36.47% | 19.32% | -23.68% | 16.36% | -15.65% | -2.75% | 31.66% | -27.21% | -11.94% |
Correlation
The correlation between BNS.TO and INCY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
BNS.TO:
CA$144.67B
INCY:
$22.45B
BNS.TO:
CA$7.57
INCY:
$7.06
BNS.TO:
15.51
INCY:
15.38
BNS.TO:
2.43
INCY:
4.11
BNS.TO:
1.87
INCY:
3.99
BNS.TO:
CA$61.04B
INCY:
$5.36B
BNS.TO:
CA$33.58B
INCY:
$3.76B
BNS.TO:
CA$13.09B
INCY:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNS.TO vs. INCY — Ранг доходности на риск
BNS.TO
INCY
Сравнение BNS.TO c INCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) и Incyte Corporation (INCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNS.TO | INCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.32 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.85 | 3.23 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.73 | 7.02 | +15.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNS.TO и INCY
Максимальная просадка BNS.TO за все время составила -52.27%, что меньше максимальной просадки INCY в -81.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNS.TO и INCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNS.TO | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.27% | -81.92% | +29.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -18.82% | +7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.12% | -32.72% | +14.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | -39.05% | +4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.95% | -65.90% | +26.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.19% | +26.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -36.43% | +27.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 8.65% | -5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNS.TO и INCY
Текущая волатильность для The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) составляет 4.70%, в то время как у Incyte Corporation (INCY) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что BNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNS.TO | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 9.56% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 23.35% | -11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 33.96% | -18.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 30.20% | -13.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 35.04% | -16.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNS.TO и INCY
Дивидендная доходность BNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как INCY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS.TO The Bank of Nova Scotia | 3.75% | 4.27% | 5.49% | 6.48% | 4.61% | 5.14% | 5.23% | 3.60% | 4.91% | 3.82% | 3.91% | 6.11% |
INCY Incyte Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNS.TO и INCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of Nova Scotia и Incyte Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BNS.TO и INCY
BNS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 17.19B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
INCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BNS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила об операционной прибыли в 3.43B при выручке в 17.19B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
INCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
BNS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о чистой прибыли в 2.60B при выручке в 17.19B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
INCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
Часто задаваемые вопросы
BNS.TO and INCY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BNS.TO и INCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор