Сравнение TD.TO с FTT.TO
TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and FTT.TO (Finning International Inc.) are both stocks. TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while FTT.TO operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, TD.TO returned 16.09%/yr vs 19.54%/yr for FTT.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD.TO и FTT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD.TO показывает доходность 28.85%, что значительно ниже, чем у FTT.TO с доходностью 30.45%. За последние 10 лет акции TD.TO уступали акциям FTT.TO по среднегодовой доходности: 16.09% против 19.54% соответственно.
TD.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 28.85%
- 6 месяцев
- 32.50%
- 1 год
- 76.53%
- 3 года*
- 33.03%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 16.09%
FTT.TO
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 30.45%
- 6 месяцев
- 29.08%
- 1 год
- 79.09%
- 3 года*
- 38.08%
- 5 лет*
- 27.84%
- 10 лет*
- 19.54%
Сравнение доходности по годам TD.TO и FTT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 28.85% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 40.15% | 3.72% | 11.66% | -4.57% | 15.15% |
FTT.TO Finning International Inc. | 30.45% | 99.50% | 2.20% | 16.93% | 8.70% | 21.09% | 11.28% | 10.09% | -22.99% | 24.04% |
Correlation
The correlation between TD.TO and FTT.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
TD.TO:
CA$273.16B
FTT.TO:
CA$12.64B
TD.TO:
CA$8.81
FTT.TO:
CA$5.11
TD.TO:
18.62
FTT.TO:
18.86
TD.TO:
0.67
FTT.TO:
1.26
TD.TO:
2.47
FTT.TO:
1.20
TD.TO:
2.42
FTT.TO:
4.39
TD.TO:
CA$112.59B
FTT.TO:
CA$10.64B
TD.TO:
CA$59.48B
FTT.TO:
CA$2.44B
TD.TO:
CA$19.98B
FTT.TO:
CA$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD.TO vs. FTT.TO — Ранг доходности на риск
TD.TO
FTT.TO
Сравнение TD.TO c FTT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Finning International Inc. (FTT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TD.TO | FTT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.40 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.51 | 4.50 | +7.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.39 | 15.26 | +33.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TD.TO и FTT.TO
Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки FTT.TO в -68.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и FTT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD.TO | FTT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.42% | -68.67% | +16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -17.67% | +10.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -24.50% | +9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -39.10% | +13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -65.63% | +29.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.81% | +10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -19.55% | +12.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 5.20% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD.TO и FTT.TO
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.14%, в то время как у Finning International Inc. (FTT.TO) волатильность равна 13.80%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD.TO | FTT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 13.80% | -8.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 28.31% | -16.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 35.48% | -20.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 32.59% | -15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 31.83% | -12.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD.TO и FTT.TO
Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности FTT.TO в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTT.TO Finning International Inc. | 1.28% | 1.59% | 2.82% | 2.57% | 2.77% | 2.70% | 3.03% | 3.22% | 3.32% | 2.35% | 2.78% | 3.88% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.60% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD.TO и FTT.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Finning International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD.TO и FTT.TO
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
FTT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Finning International Inc. сообщила о валовой прибыли в 586.00M при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
FTT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Finning International Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.00M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
FTT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Finning International Inc. сообщила о чистой прибыли в 121.00M при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
TD.TO and FTT.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TD.TO и FTT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор