PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVE.TO с ORLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TVE.TO с ORLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TVE.TO returned 14.90%/yr vs 19.08%/yr for ORLY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TVE.TO и ORLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TVE.TO торгуется в CAD, в то время как ORLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ORLY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TVE.TO показывает доходность 63.75%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции TVE.TO уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 14.90% против 19.08% соответственно.

TVE.TO

1 день
-1.74%
1 месяц
4.33%
С начала года
63.75%
6 месяцев
68.02%
1 год
182.18%
3 года*
62.92%
5 лет*
41.15%
10 лет*
14.90%

ORLY

1 день
1.31%
1 месяц
3.62%
С начала года
1.92%
6 месяцев
-1.80%
1 год
2.32%
3 года*
15.97%
5 лет*
24.18%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVE.TO и ORLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		63.75%71.65%62.29%-28.32%18.84%203.15%-36.50%-15.25%-17.48%-17.34%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		1.92%10.11%35.38%9.89%27.09%55.97%0.81%22.03%55.18%-19.45%

Correlation

The correlation between TVE.TO and ORLY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г.

0.06

The correlation between TVE.TO and ORLY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TVE.TO:

CA$6.38B

ORLY:

$76.69B

EPS

TVE.TO:

-CA$0.19

ORLY:

$3.06

Коэффициент P/S

TVE.TO:

4.50

ORLY:

4.26

Общая выручка (12 мес.)

TVE.TO:

CA$1.44B

ORLY:

$18.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

TVE.TO:

CA$560.03M

ORLY:

$9.40B

EBITDA (12 мес.)

TVE.TO:

CA$596.84M

ORLY:

$3.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tamarack Valley Energy Ltd.

O'Reilly Automotive, Inc.

Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO
Часто сравнивают с ORLY:
ORLY с AZOORLY с AAPORLY с CPRTORLY с ARESORLY с TSCOORLY с TMOORLY с RHI

Доходность на риск

TVE.TO vs. ORLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ORLY
Ранг доходности на риск ORLY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORLY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVE.TO c ORLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TVE.TOORLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.16
0.10

+5.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
0.32

+4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.04

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.36

0.11

+18.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

58.84

0.20

+58.64

TVE.TO vs. ORLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVE.TO на текущий момент составляет 5.16, что выше коэффициента Шарпа ORLY равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVE.TO и ORLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TVE.TO и ORLY

Максимальная просадка TVE.TO за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки ORLY в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVE.TO и ORLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVE.TOORLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.30%

-47.19%

-47.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-20.46%

+10.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.89%

-20.46%

-14.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.72%

-21.71%

-32.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.68%

-41.85%

-49.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-15.14%

+8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.13%

-8.97%

-42.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

11.39%

-8.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TVE.TO и ORLY

Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что TVE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVE.TOORLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.63%

6.84%

+8.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.53%

18.12%

+11.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

23.36%

+12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.76%

23.69%

+20.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.95%

27.47%

+25.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVE.TO и ORLY

Дивидендная доходность TVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		1.00%1.93%3.15%4.90%2.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TVE.TO и ORLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tamarack Valley Energy Ltd. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
375.55M
4.56B
(TVE.TO) Общая выручка
(ORLY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TVE.TO значения в CAD, ORLY значения в USD

Сравнение рентабельности TVE.TO и ORLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tamarack Valley Energy Ltd. и O'Reilly Automotive, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
48.7%
51.5%
Активы портфеля
TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

ORLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

ORLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

ORLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

Часто задаваемые вопросы

TVE.TO and ORLY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVE.TO и ORLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор