Сравнение TD.TO с SII.TO
TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and SII.TO (Sprott Inc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TD.TO in Banks - Diversified, SII.TO in Asset Management. Over the past 10 years, TD.TO returned 16.09%/yr vs 22.78%/yr for SII.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD.TO и SII.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD.TO показывает доходность 28.85%, что значительно выше, чем у SII.TO с доходностью 24.09%. За последние 10 лет акции TD.TO уступали акциям SII.TO по среднегодовой доходности: 16.09% против 22.78% соответственно.
TD.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 28.85%
- 6 месяцев
- 32.50%
- 1 год
- 76.53%
- 3 года*
- 33.03%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 16.09%
SII.TO
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- 24.09%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 95.42%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 28.49%
- 10 лет*
- 22.78%
Сравнение доходности по годам TD.TO и SII.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 28.85% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 40.15% | 3.72% | 11.66% | -4.57% | 15.15% |
SII.TO Sprott Inc | 24.09% | 126.73% | 38.44% | 2.73% | -18.97% | 57.52% | 25.86% | 16.40% | 5.75% | -2.27% |
Correlation
The correlation between TD.TO and SII.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2008 г. | 0.16 |
The correlation between TD.TO and SII.TO shifts across timeframes, from 0.16 (10 years) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TD.TO:
CA$273.16B
SII.TO:
CA$4.28B
TD.TO:
CA$8.81
SII.TO:
CA$4.14
TD.TO:
18.62
SII.TO:
40.09
TD.TO:
0.67
SII.TO:
0.82
TD.TO:
2.47
SII.TO:
8.98
TD.TO:
2.42
SII.TO:
8.07
TD.TO:
CA$112.59B
SII.TO:
CA$476.63M
TD.TO:
CA$59.48B
SII.TO:
CA$369.54M
TD.TO:
CA$19.98B
SII.TO:
CA$151.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD.TO vs. SII.TO — Ранг доходности на риск
TD.TO
SII.TO
Сравнение TD.TO c SII.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Sprott Inc (SII.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TD.TO | SII.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.35 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.51 | 3.19 | +8.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.39 | 8.77 | +39.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TD.TO и SII.TO
Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки SII.TO в -81.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и SII.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD.TO | SII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.42% | -81.85% | +29.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -30.05% | +23.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -30.05% | +15.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -43.38% | +17.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -48.06% | +12.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.34% | +26.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -50.79% | +43.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 10.91% | -9.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD.TO и SII.TO
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.14%, в то время как у Sprott Inc (SII.TO) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SII.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD.TO | SII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 12.70% | -7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 38.96% | -27.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 45.64% | -30.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 35.85% | -18.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 37.11% | -17.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD.TO и SII.TO
Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности SII.TO в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SII.TO Sprott Inc | 1.25% | 1.36% | 2.38% | 3.04% | 2.89% | 1.75% | 1.67% | 0.40% | 0.47% | 0.49% | 0.48% | 0.50% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.60% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD.TO и SII.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Sprott Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD.TO и SII.TO
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
SII.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 182.55M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
SII.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 57.39M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
SII.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 40.08M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
Часто задаваемые вопросы
TD.TO and SII.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TD.TO и SII.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор