PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORLY с WDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORLY с WDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and WDC (Western Digital Corporation) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while WDC operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, ORLY returned 18.05%/yr vs 33.87%/yr for WDC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORLY и WDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Western Digital Corporation (WDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORLY показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью 227.01%. За последние 10 лет акции ORLY уступали акциям WDC по среднегодовой доходности: 18.05% против 33.87% соответственно.

ORLY

1 день
1.02%
1 месяц
1.47%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-3.28%
1 год
-0.03%
3 года*
14.22%
5 лет*
20.62%
10 лет*
18.05%

WDC

1 день
6.35%
1 месяц
13.96%
С начала года
227.01%
6 месяцев
219.46%
1 год
911.92%
3 года*
164.18%
5 лет*
58.50%
10 лет*
33.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORLY и WDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		-0.21%15.38%24.81%12.56%19.51%56.05%3.27%27.28%43.15%-13.60%
WDC
Western Digital Corporation		227.01%283.68%13.86%65.99%-51.62%17.73%-10.89%77.14%-51.90%19.83%

Correlation

The correlation between ORLY and WDC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г.

0.19

The correlation between ORLY and WDC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ORLY:

$3.06

WDC:

$23.29

Коэффициент P/E

ORLY:

29.76

WDC:

24.17

Коэффициент PEG

ORLY:

3.20

WDC:

0.56

Коэффициент P/S

ORLY:

4.26

WDC:

13.31

Общая выручка (12 мес.)

ORLY:

$18.21B

WDC:

$11.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORLY:

$9.40B

WDC:

$5.35B

EBITDA (12 мес.)

ORLY:

$3.96B

WDC:

$10.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O'Reilly Automotive, Inc.

Western Digital Corporation

Часто сравнивают с ORLY:
ORLY с AZOORLY с AAPORLY с CPRTORLY с ARESORLY с TSCOORLY с TMOORLY с RHI
Часто сравнивают с WDC:
WDC с STXWDC с SNDKWDC с MUWDC с SMHWDC с SMCIWDC с SPYWDC с PVH

Доходность на риск

ORLY vs. WDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORLY
Ранг доходности на риск ORLY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORLY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
WDC
Ранг доходности на риск WDC: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORLY c WDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORLYWDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
14.07

-14.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
6.89

-6.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.95

-0.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

44.74

-44.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

151.81

-151.82

ORLY vs. WDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORLY на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа WDC равного 14.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORLY и WDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORLY и WDC

Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки WDC в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и WDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORLYWDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.42%

-96.20%

+30.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.02%

-20.59%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-49.65%

+29.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-59.68%

+36.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

-70.49%

+28.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.58%

-5.22%

-10.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-52.07%

+41.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.77%

6.06%

+4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ORLY и WDC

Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.52%, в то время как у Western Digital Corporation (WDC) волатильность равна 21.76%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORLYWDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

21.76%

-15.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

53.55%

-35.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.82%

65.47%

-42.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

48.86%

-26.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

48.62%

-22.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORLY и WDC

ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDC
Western Digital Corporation		0.09%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%3.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORLY и WDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.56B
3.34B
(ORLY) Общая выручка
(WDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ORLY и WDC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности O'Reilly Automotive, Inc. и Western Digital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
51.5%
50.2%
Активы портфеля
ORLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.

WDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.34B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

ORLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.

WDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 3.34B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

ORLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

WDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.21B при выручке в 3.34B, что соответствует чистой рентабельности 96.0%.

Часто задаваемые вопросы

ORLY and WDC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDC has higher volatility (21.76%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs WDC's -96.20%.

WDC currently has the higher Sharpe Ratio (14.07 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORLY и WDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор