Сравнение EBAY с MSFT
EBAY (eBay Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. EBAY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, EBAY returned 17.76%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EBAY и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBAY показывает доходность 25.70%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции EBAY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 17.76% против 25.03% соответственно.
EBAY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 25.70%
- 6 месяцев
- 33.52%
- 1 год
- 45.12%
- 3 года*
- 37.21%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 17.76%
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам EBAY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBAY eBay Inc. | 25.70% | 42.75% | 44.78% | 7.65% | -36.46% | 33.81% | 41.16% | 30.59% | -25.62% | 27.11% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between EBAY and MSFT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 1998 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between EBAY and MSFT has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
EBAY:
$49.73B
MSFT:
$3.18T
EBAY:
$4.40
MSFT:
$16.79
EBAY:
24.72
MSFT:
25.45
EBAY:
1.33
MSFT:
1.78
EBAY:
4.35
MSFT:
10.01
EBAY:
11.27
MSFT:
7.68
EBAY:
$11.60B
MSFT:
$318.27B
EBAY:
$8.36B
MSFT:
$217.41B
EBAY:
$2.69B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBAY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
EBAY
MSFT
Сравнение EBAY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для eBay Inc. (EBAY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBAY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.97 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | -0.21 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | -0.44 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBAY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | -0.28 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.93 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.75 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок EBAY и MSFT
Максимальная просадка EBAY за все время составила -82.56%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBAY и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBAY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.56% | -69.38% | -13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -33.91% | +13.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.08% | -33.91% | +11.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.58% | -37.15% | -16.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.58% | -37.15% | -16.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -20.67% | +12.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.14% | -21.78% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 15.95% | -6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBAY и MSFT
eBay Inc. (EBAY) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 9.96% и 9.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBAY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 9.95% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.41% | 22.34% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.53% | 25.12% | +13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.67% | 26.63% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.14% | 27.04% | +4.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBAY и MSFT
Дивидендная доходность EBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBAY eBay Inc. | 1.10% | 1.33% | 1.74% | 2.29% | 2.12% | 1.08% | 1.27% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 139.70% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EBAY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели eBay Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EBAY и MSFT
EBAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 74.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
EBAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
EBAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
EBAY and MSFT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBAY has higher volatility (9.96%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, EBAY dropped -82.56% vs MSFT's -69.38%.
EBAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBAY и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор