Сравнение TIH.TO с FFIV
TIH.TO (Toromont Industries Ltd.) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. TIH.TO operates in Industrial Distribution (Industrials), while FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, TIH.TO returned 20.90%/yr vs 13.85%/yr for FFIV. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIH.TO и FFIV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TIH.TO торгуется в CAD, в то время как FFIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FFIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TIH.TO показывает доходность 26.82%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 58.51%. За последние 10 лет акции TIH.TO превзошли акции FFIV по среднегодовой доходности: 20.90% против 13.85% соответственно.
TIH.TO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 26.82%
- 6 месяцев
- 27.29%
- 1 год
- 73.91%
- 3 года*
- 26.98%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 20.90%
FFIV
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 58.51%
- 6 месяцев
- 53.13%
- 1 год
- 39.02%
- 3 года*
- 40.23%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение доходности по годам TIH.TO и FFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIH.TO Toromont Industries Ltd. | 26.82% | 48.42% | -0.52% | 20.67% | -13.29% | 29.90% | 28.45% | 32.28% | 0.04% | 32.10% |
FFIV F5 Networks, Inc. | 58.51% | -3.13% | 52.40% | 21.75% | -37.64% | 39.02% | 23.00% | -17.36% | 33.86% | -15.47% |
Correlation
The correlation between TIH.TO and FFIV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2006 г. | 0.22 |
The correlation between TIH.TO and FFIV shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TIH.TO:
CA$17.23B
FFIV:
$22.70B
TIH.TO:
CA$6.29
FFIV:
$12.19
TIH.TO:
33.31
FFIV:
32.50
TIH.TO:
2.74
FFIV:
1.42
TIH.TO:
3.21
FFIV:
9.54
TIH.TO:
5.14
FFIV:
6.22
TIH.TO:
CA$5.34B
FFIV:
$2.41B
TIH.TO:
CA$1.39B
FFIV:
$2.63B
TIH.TO:
CA$1.06B
FFIV:
$889.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIH.TO vs. FFIV — Ранг доходности на риск
TIH.TO
FFIV
Сравнение TIH.TO c FFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIH.TO | FFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.22 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.89 | 1.12 | +5.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.19 | 2.36 | +20.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIH.TO и FFIV
Максимальная просадка TIH.TO за все время составила -39.19%, что меньше максимальной просадки FFIV в -62.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIH.TO и FFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIH.TO | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.19% | -62.33% | +23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -34.98% | +24.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.53% | -34.98% | +16.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -44.46% | +22.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.45% | -50.40% | +24.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -2.40% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -20.13% | +11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 16.61% | -13.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIH.TO и FFIV
Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с F5 Networks, Inc. (FFIV) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что TIH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIH.TO | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 9.16% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 25.04% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 33.94% | -9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 30.62% | -9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 30.26% | -7.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIH.TO и FFIV
Дивидендная доходность TIH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как FFIV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIV F5 Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIH.TO Toromont Industries Ltd. | 1.03% | 1.25% | 1.69% | 1.48% | 1.60% | 1.19% | 1.39% | 1.53% | 1.70% | 1.38% | 1.70% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TIH.TO и FFIV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toromont Industries Ltd. и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TIH.TO and FFIV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TIH.TO и FFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор