PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNS.TO с POU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BNS.TO с POU.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BNS.TO (The Bank of Nova Scotia) and POU.TO (Paramount Resources Ltd.) are both stocks. BNS.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, BNS.TO returned 11.26%/yr vs 17.34%/yr for POU.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BNS.TO и POU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNS.TO показывает доходность 14.13%, что значительно ниже, чем у POU.TO с доходностью 28.59%. За последние 10 лет акции BNS.TO уступали акциям POU.TO по среднегодовой доходности: 11.26% против 17.34% соответственно.

BNS.TO

1 день
0.58%
1 месяц
6.52%
С начала года
14.13%
6 месяцев
16.24%
1 год
60.74%
3 года*
26.75%
5 лет*
13.06%
10 лет*
11.26%

POU.TO

1 день
2.49%
1 месяц
5.90%
С начала года
28.59%
6 месяцев
17.17%
1 год
58.57%
3 года*
6.26%
5 лет*
23.28%
10 лет*
17.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNS.TO и POU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNS.TO
The Bank of Nova Scotia		14.13%38.75%27.51%3.68%-22.84%37.98%-0.30%11.80%-12.26%12.80%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		28.59%-21.48%30.17%-4.83%21.05%396.81%-33.69%5.01%-63.03%22.39%

Correlation

The correlation between BNS.TO and POU.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.23

The correlation between BNS.TO and POU.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BNS.TO:

CA$139.23B

POU.TO:

CA$4.55B

EPS

BNS.TO:

CA$7.57

POU.TO:

CA$0.37

Коэффициент P/E

BNS.TO:

14.92

POU.TO:

84.13

Коэффициент P/S

BNS.TO:

2.33

POU.TO:

4.96

Коэффициент P/B

BNS.TO:

1.80

POU.TO:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

BNS.TO:

CA$61.04B

POU.TO:

CA$902.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

BNS.TO:

CA$33.58B

POU.TO:

CA$181.10M

EBITDA (12 мес.)

BNS.TO:

CA$13.09B

POU.TO:

CA$329.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Bank of Nova Scotia

Paramount Resources Ltd.

Часто сравнивают с BNS.TO:
BNS.TO с BNSBNS.TO с RY.TOBNS.TO с TD.TOBNS.TO с CM.TOBNS.TO с NA.TOBNS.TO с MFC.TOBNS.TO с BMO.TO
Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR

Доходность на риск

BNS.TO vs. POU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNS.TO
Ранг доходности на риск BNS.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNS.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNS.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNS.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNS.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNS.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNS.TO c POU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNS.TOPOU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.07
1.93

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.73
2.42

+3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

1.33

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

3.25

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.64

8.41

+12.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNS.TO vs. POU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNS.TO на текущий момент составляет 4.07, что выше коэффициента Шарпа POU.TO равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNS.TO и POU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNS.TOPOU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07

1.93

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.52

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.30

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.01

+0.44

Просадки

Сравнение просадок BNS.TO и POU.TO

Максимальная просадка BNS.TO за все время составила -52.27%, что меньше максимальной просадки POU.TO в -98.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNS.TO и POU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNS.TOPOU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.27%

-98.31%

+46.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-18.11%

+6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.12%

-53.34%

+35.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.87%

-56.46%

+21.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.95%

-96.12%

+57.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-34.30%

+34.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-54.12%

+44.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

6.98%

-4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BNS.TO и POU.TO

Текущая волатильность для The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) составляет 4.80%, в то время как у Paramount Resources Ltd. (POU.TO) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что BNS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNS.TOPOU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

11.20%

-6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

24.37%

-12.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

30.50%

-15.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

45.19%

-28.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

57.48%

-38.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNS.TO и POU.TO

Дивидендная доходность BNS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности POU.TO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNS.TO
The Bank of Nova Scotia		3.89%4.27%5.49%6.48%4.61%5.14%5.23%3.60%4.91%3.82%3.91%6.11%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		1.95%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BNS.TO и POU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of Nova Scotia и Paramount Resources Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
17.19B
280.40M
(BNS.TO) Общая выручка
(POU.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BNS.TO и POU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Bank of Nova Scotia и Paramount Resources Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
48.9%
21.4%
Активы портфеля
BNS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 17.19B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.

POU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

BNS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила об операционной прибыли в 3.43B при выручке в 17.19B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

POU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

BNS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о чистой прибыли в 2.60B при выручке в 17.19B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

POU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

Часто задаваемые вопросы

BNS.TO and POU.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNS.TO и POU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор