Сравнение MSFT с SII.TO
MSFT (Microsoft Corporation) and SII.TO (Sprott Inc) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while SII.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 21.72%/yr for SII.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и SII.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT торгуется в USD, в то время как SII.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SII.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у SII.TO с доходностью 21.50%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции SII.TO по среднегодовой доходности: 24.39% против 21.72% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
SII.TO
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -16.94%
- С начала года
- 21.50%
- 6 месяцев
- 27.25%
- 1 год
- 90.93%
- 3 года*
- 56.33%
- 5 лет*
- 24.80%
- 10 лет*
- 21.72%
Сравнение доходности по годам MSFT и SII.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
SII.TO Sprott Inc | 21.50% | 137.58% | 27.63% | 5.23% | -23.80% | 57.60% | 28.92% | 21.41% | -2.46% | 4.83% |
Correlation
The correlation between MSFT and SII.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2008 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
SII.TO:
CA$4.28B
MSFT:
$16.79
SII.TO:
CA$4.14
MSFT:
23.27
SII.TO:
40.09
MSFT:
1.63
SII.TO:
0.82
MSFT:
9.16
SII.TO:
8.98
MSFT:
7.02
SII.TO:
8.07
MSFT:
$318.27B
SII.TO:
CA$476.63M
MSFT:
$217.41B
SII.TO:
CA$369.54M
MSFT:
$200.96B
SII.TO:
CA$151.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. SII.TO — Ранг доходности на риск
MSFT
SII.TO
Сравнение MSFT c SII.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Sprott Inc (SII.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | SII.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.34 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.87 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 8.01 | -9.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и SII.TO
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки SII.TO в -87.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SII.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | SII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -87.60% | +18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -31.83% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -31.83% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -47.97% | +10.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -50.90% | +13.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -28.39% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -58.79% | +37.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 11.40% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и SII.TO
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Sprott Inc (SII.TO) волатильность равна 12.74%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SII.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | SII.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 12.74% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 39.25% | -16.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 45.96% | -20.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 36.65% | -9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 37.94% | -10.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и SII.TO
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SII.TO в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SII.TO Sprott Inc | 1.25% | 1.36% | 2.38% | 3.04% | 2.89% | 1.75% | 1.67% | 0.40% | 0.47% | 0.49% | 0.48% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и SII.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Sprott Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и SII.TO
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SII.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 182.55M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SII.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 57.39M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
SII.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 40.08M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and SII.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и SII.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор