Сравнение MSFT с FAST
MSFT (Microsoft Corporation) and FAST (Fastenal Company) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while FAST operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 18.53%/yr for FAST. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и FAST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 17.31%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции FAST по среднегодовой доходности: 24.39% против 18.53% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
FAST
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 17.31%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 10.93%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 18.53%
Сравнение доходности по годам MSFT и FAST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
FAST Fastenal Company | 17.31% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
Correlation
The correlation between MSFT and FAST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.33 |
The correlation between MSFT and FAST shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
FAST:
$53.60B
MSFT:
$16.79
FAST:
$1.13
MSFT:
23.27
FAST:
41.23
MSFT:
1.63
FAST:
4.84
MSFT:
9.16
FAST:
6.35
MSFT:
7.02
FAST:
13.43
MSFT:
$318.27B
FAST:
$8.44B
MSFT:
$217.41B
FAST:
$3.79B
MSFT:
$200.96B
FAST:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. FAST — Ранг доходности на риск
MSFT
FAST
Сравнение MSFT c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | FAST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.10 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.50 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 1.00 | -2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и FAST
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и FAST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -63.43% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -21.90% | -12.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -21.90% | -12.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -30.71% | -6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -30.71% | -6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -6.09% | -21.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -12.16% | -9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 10.97% | +5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и FAST
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 6.20% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 19.27% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 24.90% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 24.31% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 26.77% | +0.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и FAST
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FAST в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 1.98% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и FAST
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and FAST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to FAST (6.20%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs FAST's -63.43%.
FAST currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и FAST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор