PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с FAST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и FAST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Fastenal Company (FAST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 17.31%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции FAST по среднегодовой доходности: 24.39% против 18.53% соответственно.


MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

FAST

1 день
0.39%
1 месяц
6.40%
С начала года
17.31%
6 месяцев
12.06%
1 год
10.93%
3 года*
21.28%
5 лет*
14.88%
10 лет*
18.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и FAST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
FAST
Fastenal Company
17.31%13.98%13.53%41.31%-24.34%34.06%36.60%45.08%-1.61%19.66%

Correlation

The correlation between MSFT and FAST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.33

The correlation between MSFT and FAST shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

FAST:

$53.60B

EPS

MSFT:

$16.79

FAST:

$1.13

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

FAST:

41.23

Коэффициент PEG

MSFT:

1.63

FAST:

4.84

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

FAST:

6.35

Коэффициент P/B

MSFT:

7.02

FAST:

13.43

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

FAST:

$8.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

FAST:

$3.79B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

FAST:

$1.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

Fastenal Company

Доходность на риск

MSFT vs. FAST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина

FAST
Ранг доходности на риск FAST: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAST: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAST: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAST: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAST: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAST: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c FAST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFTFASTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.10

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.50

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

1.00

-2.08

MSFT vs. FAST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа FAST равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и FAST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и FAST

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и FAST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTFASTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-63.43%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-21.90%

-12.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-21.90%

-12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-30.71%

-6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-30.71%

-6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-6.09%

-21.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-12.16%

-9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

10.97%

+5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и FAST

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTFASTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

6.20%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

19.27%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

24.90%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

24.31%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

26.77%

+0.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и FAST

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FAST в 1.98%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAST
Fastenal Company
1.98%2.18%2.17%2.75%2.62%1.75%2.87%2.35%2.95%2.34%2.55%2.74%
MSFT
Microsoft Corporation
0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и FAST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
2.20B
(MSFT) Общая выручка
(FAST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и FAST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Fastenal Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
44.6%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

FAST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

FAST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

FAST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.


Часто задаваемые вопросы


MSFT and FAST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to FAST (6.20%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs FAST's -63.43%.

FAST currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и FAST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор