Сравнение FFIV с TIH.TO
FFIV (F5 Networks, Inc.) and TIH.TO (Toromont Industries Ltd.) are both stocks. FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology), while TIH.TO operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, FFIV returned 12.87%/yr vs 19.86%/yr for TIH.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFIV и TIH.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FFIV торгуется в USD, в то время как TIH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FFIV показывает доходность 55.20%, что значительно выше, чем у TIH.TO с доходностью 24.17%. За последние 10 лет акции FFIV уступали акциям TIH.TO по среднегодовой доходности: 12.87% против 19.86% соответственно.
FFIV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- 55.20%
- 6 месяцев
- 50.82%
- 1 год
- 35.83%
- 3 года*
- 38.11%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 12.87%
TIH.TO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- 24.17%
- 6 месяцев
- 25.37%
- 1 год
- 69.91%
- 3 года*
- 25.06%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 19.86%
Сравнение доходности по годам FFIV и TIH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIV F5 Networks, Inc. | 55.20% | 1.51% | 40.50% | 24.72% | -41.36% | 39.09% | 25.99% | -13.81% | 23.48% | -9.33% |
TIH.TO Toromont Industries Ltd. | 24.17% | 55.52% | -8.29% | 23.61% | -18.46% | 29.97% | 31.58% | 37.97% | -7.72% | 41.69% |
Correlation
The correlation between FFIV and TIH.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2006 г. | 0.25 |
The correlation between FFIV and TIH.TO shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FFIV:
$22.70B
TIH.TO:
CA$17.23B
FFIV:
$12.19
TIH.TO:
CA$6.29
FFIV:
32.50
TIH.TO:
33.31
FFIV:
1.42
TIH.TO:
2.74
FFIV:
9.54
TIH.TO:
3.21
FFIV:
6.22
TIH.TO:
5.14
FFIV:
$2.41B
TIH.TO:
CA$5.34B
FFIV:
$2.63B
TIH.TO:
CA$1.39B
FFIV:
$889.95M
TIH.TO:
CA$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIV vs. TIH.TO — Ранг доходности на риск
FFIV
TIH.TO
Сравнение FFIV c TIH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Toromont Industries Ltd. (TIH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFIV | TIH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.48 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 5.73 | -4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 20.29 | -18.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFIV и TIH.TO
Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки TIH.TO в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и TIH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIV | TIH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -50.97% | -46.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.73% | -12.38% | -22.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.73% | -21.17% | -13.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.42% | -28.97% | -18.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.59% | -31.60% | -22.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -8.99% | +5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.16% | -10.08% | -30.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 3.48% | +12.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIV и TIH.TO
Текущая волатильность для F5 Networks, Inc. (FFIV) составляет 8.89%, в то время как у Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что FFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIV | TIH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 10.45% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.72% | 20.62% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.48% | 25.38% | +8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.97% | 22.41% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 23.89% | +5.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIV и TIH.TO
FFIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIV F5 Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIH.TO Toromont Industries Ltd. | 1.03% | 1.25% | 1.69% | 1.48% | 1.60% | 1.19% | 1.39% | 1.53% | 1.70% | 1.38% | 1.70% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIV и TIH.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Toromont Industries Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FFIV and TIH.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FFIV и TIH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор