Сравнение FFIV с MSFT
FFIV (F5 Networks, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, FFIV returned 12.87%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFIV и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFIV показывает доходность 55.20%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции FFIV уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 12.87% против 24.39% соответственно.
FFIV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- 55.20%
- 6 месяцев
- 50.82%
- 1 год
- 35.83%
- 3 года*
- 38.11%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 12.87%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам FFIV и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIV F5 Networks, Inc. | 55.20% | 1.51% | 40.50% | 24.72% | -41.36% | 39.09% | 25.99% | -13.81% | 23.48% | -9.33% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between FFIV and MSFT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1999 г. | 0.39 |
The correlation between FFIV and MSFT shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FFIV:
$22.70B
MSFT:
$2.91T
FFIV:
$12.19
MSFT:
$16.79
FFIV:
32.50
MSFT:
23.27
FFIV:
1.42
MSFT:
1.63
FFIV:
9.54
MSFT:
9.16
FFIV:
6.22
MSFT:
7.02
FFIV:
$2.41B
MSFT:
$318.27B
FFIV:
$2.63B
MSFT:
$217.41B
FFIV:
$889.95M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIV vs. MSFT — Ранг доходности на риск
FFIV
MSFT
Сравнение FFIV c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFIV | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.89 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.53 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | -1.08 | +3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFIV и MSFT
Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIV | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -69.38% | -28.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.73% | -33.91% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.73% | -33.91% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.42% | -37.15% | -10.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.59% | -37.15% | -17.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -27.46% | +24.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.16% | -21.78% | -18.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 16.48% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIV и MSFT
Текущая волатильность для F5 Networks, Inc. (FFIV) составляет 8.89%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что FFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIV | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 10.52% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.72% | 22.31% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.48% | 25.42% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.97% | 26.66% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 27.06% | +2.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIV и MSFT
FFIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIV F5 Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIV и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FFIV and MSFT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to FFIV (8.89%). In terms of maximum drawdown, FFIV dropped -97.59% vs MSFT's -69.38%.
FFIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFIV и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор