PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVE.TO с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TVE.TO с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, TVE.TO returned 14.90%/yr vs 25.47%/yr for MSFT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TVE.TO и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TVE.TO торгуется в CAD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TVE.TO показывает доходность 63.75%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -17.11%. За последние 10 лет акции TVE.TO уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 14.90% против 25.47% соответственно.

TVE.TO

1 день
-1.74%
1 месяц
4.33%
С начала года
63.75%
6 месяцев
68.02%
1 год
182.18%
3 года*
62.92%
5 лет*
41.15%
10 лет*
14.90%

MSFT

1 день
0.39%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-17.11%
6 месяцев
-16.72%
1 год
-15.82%
3 года*
7.79%
5 лет*
12.80%
10 лет*
25.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVE.TO и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		63.75%71.65%62.29%-28.32%18.84%203.15%-36.50%-15.25%-17.48%-17.34%
MSFT
Microsoft Corporation		-17.11%10.31%22.49%54.43%-23.46%52.40%39.15%51.06%30.95%31.20%

Correlation

The correlation between TVE.TO and MSFT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г.

0.10

The correlation between TVE.TO and MSFT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TVE.TO:

CA$6.38B

MSFT:

$2.91T

EPS

TVE.TO:

-CA$0.19

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/S

TVE.TO:

4.50

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

TVE.TO:

3.62

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

TVE.TO:

CA$1.44B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

TVE.TO:

CA$560.03M

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

TVE.TO:

CA$596.84M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tamarack Valley Energy Ltd.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

TVE.TO vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVE.TO c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TVE.TOMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.16
-0.63

+5.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
-0.73

+5.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

0.90

+0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.36

-0.46

+18.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

58.84

-0.91

+59.76

TVE.TO vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVE.TO на текущий момент составляет 5.16, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVE.TO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TVE.TO и MSFT

Максимальная просадка TVE.TO за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки MSFT в -44.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVE.TO и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVE.TOMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.30%

-44.28%

-50.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-34.57%

+24.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.89%

-34.57%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.72%

-34.57%

-19.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.68%

-34.57%

-57.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-27.48%

+20.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.13%

-10.49%

-40.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

17.37%

-14.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TVE.TO и MSFT

Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что TVE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVE.TOMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.63%

10.33%

+5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.53%

22.17%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

25.31%

+10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.76%

27.34%

+16.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.95%

28.00%

+24.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVE.TO и MSFT

Дивидендная доходность TVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		1.00%1.93%3.15%4.90%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TVE.TO и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tamarack Valley Energy Ltd. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
375.55M
82.89B
(TVE.TO) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TVE.TO значения в CAD, MSFT значения в USD

Сравнение рентабельности TVE.TO и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tamarack Valley Energy Ltd. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
48.7%
67.6%
Активы портфеля
TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

TVE.TO and MSFT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVE.TO и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор