PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TD.TO с ULTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TD.TO с ULTA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and ULTA (Ulta Beauty, Inc.) are both stocks. TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TD.TO returned 15.57%/yr vs 7.77%/yr for ULTA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TD.TO и ULTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TD.TO торгуется в CAD, в то время как ULTA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ULTA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TD.TO показывает доходность 25.29%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -22.11%. За последние 10 лет акции TD.TO превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 15.57% против 7.77% соответственно.

TD.TO

1 день
1.10%
1 месяц
8.52%
С начала года
25.29%
6 месяцев
32.68%
1 год
71.58%
3 года*
32.19%
5 лет*
17.78%
10 лет*
15.57%

ULTA

1 день
-0.64%
1 месяц
-9.43%
С начала года
-22.11%
6 месяцев
-20.84%
1 год
1.41%
3 года*
4.47%
5 лет*
9.88%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TD.TO и ULTA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		25.29%77.06%-6.05%2.34%-6.01%40.15%3.72%11.66%-4.57%15.15%
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		-22.11%32.75%-3.72%1.97%20.97%43.52%10.75%-0.87%18.67%-18.21%

Correlation

The correlation between TD.TO and ULTA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TD.TO:

CA$265.60B

ULTA:

$20.35B

EPS

TD.TO:

CA$8.81

ULTA:

$26.57

Коэффициент P/E

TD.TO:

18.10

ULTA:

17.42

Коэффициент PEG

TD.TO:

0.65

ULTA:

1.73

Коэффициент P/S

TD.TO:

2.40

ULTA:

1.63

Коэффициент P/B

TD.TO:

2.36

ULTA:

7.88

Общая выручка (12 мес.)

TD.TO:

CA$112.59B

ULTA:

$12.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

TD.TO:

CA$59.48B

ULTA:

$5.00B

EBITDA (12 мес.)

TD.TO:

CA$19.98B

ULTA:

$1.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Toronto-Dominion Bank

Ulta Beauty, Inc.

Часто сравнивают с TD.TO:
TD.TO с RY.TOTD.TO с VDY.TOTD.TO с ENB.TOTD.TO с BNS.TOTD.TO с RYTD.TO с CM.TOTD.TO с DGS.TO
Часто сравнивают с ULTA:
ULTA с ELULTA с SPYULTA с LULUULTA с SBHULTA с HDULTA с EXPOULTA с JBL

Доходность на риск

TD.TO vs. ULTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TD.TO
Ранг доходности на риск TD.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ULTA
Ранг доходности на риск ULTA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TD.TO c ULTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TD.TOULTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.75
0.04

+4.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.78
0.30

+5.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.04

+0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.77

0.04

+10.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.21

0.11

+45.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TD.TO vs. ULTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TD.TO на текущий момент составляет 4.75, что выше коэффициента Шарпа ULTA равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD.TO и ULTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TD.TOULTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75

0.04

+4.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.29

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.20

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.40

+0.21

Просадки

Сравнение просадок TD.TO и ULTA

Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки ULTA в -83.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и ULTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TD.TOULTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.42%

-83.51%

+31.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-33.33%

+26.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-42.47%

+27.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-42.47%

+16.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-62.07%

+26.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-33.04%

+33.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-19.93%

+12.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

13.19%

-11.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TD.TO и ULTA

Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.24%, в то время как у Ulta Beauty, Inc. (ULTA) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TD.TOULTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

9.15%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

28.20%

-16.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

34.08%

-18.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

34.76%

-17.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

38.89%

-19.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD.TO и ULTA

Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как ULTA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		2.67%3.25%5.33%4.48%4.06%3.26%4.32%3.97%3.85%3.19%3.26%3.69%
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TD.TO и ULTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
27.03B
3.16B
(TD.TO) Общая выручка
(ULTA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TD.TO значения в CAD, ULTA значения в USD

Сравнение рентабельности TD.TO и ULTA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Toronto-Dominion Bank и Ulta Beauty, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
55.2%
40.1%
Активы портфеля
TD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

ULTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.

TD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

ULTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

TD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

ULTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

TD.TO and ULTA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TD.TO и ULTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор