Сравнение ULTA с TD.TO
ULTA (Ulta Beauty, Inc.) and TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ULTA returned 6.79%/yr vs 14.53%/yr for TD.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и TD.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ULTA торгуется в USD, в то время как TD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -23.51%, что значительно ниже, чем у TD.TO с доходностью 23.04%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям TD.TO по среднегодовой доходности: 6.79% против 14.53% соответственно.
ULTA
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -11.27%
- С начала года
- -23.51%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 6.79%
TD.TO
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 6.31%
- С начала года
- 23.04%
- 6 месяцев
- 31.64%
- 1 год
- 68.16%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение доходности по годам ULTA и TD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -23.51% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 23.04% | 85.53% | -13.39% | 4.83% | -11.62% | 40.22% | 6.24% | 16.46% | -11.97% | 23.52% |
Correlation
The correlation between ULTA and TD.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between ULTA and TD.TO shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ULTA:
$20.35B
TD.TO:
CA$265.60B
ULTA:
$26.57
TD.TO:
CA$8.81
ULTA:
17.42
TD.TO:
18.10
ULTA:
1.73
TD.TO:
0.65
ULTA:
1.63
TD.TO:
2.40
ULTA:
7.88
TD.TO:
2.36
ULTA:
$12.71B
TD.TO:
CA$112.59B
ULTA:
$5.00B
TD.TO:
CA$59.48B
ULTA:
$1.81B
TD.TO:
CA$19.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTA vs. TD.TO — Ранг доходности на риск
ULTA
TD.TO
Сравнение ULTA c TD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTA | TD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.74 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 9.37 | -9.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 37.39 | -37.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTA | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 4.42 | -4.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.79 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.71 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ULTA и TD.TO
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки TD.TO в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и TD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTA | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -62.28% | -25.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -7.31% | -27.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.56% | -19.57% | -24.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -31.55% | -13.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -41.46% | -23.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.52% | -0.08% | -34.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.80% | -10.67% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 1.83% | +11.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и TD.TO
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что ULTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTA | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 5.24% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.67% | 12.12% | +15.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.25% | 15.55% | +17.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.25% | 18.37% | +15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.32% | 20.45% | +17.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и TD.TO
ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.67% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и TD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULTA и TD.TO
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
ULTA and TD.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ULTA и TD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор