PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTA с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ULTA с NVDA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ULTA (Ulta Beauty, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. ULTA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ULTA returned 7.00%/yr vs 67.95%/yr for NVDA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ULTA и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTA показывает доходность -22.69%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 7.00% против 67.95% соответственно.

ULTA

1 день
-1.82%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-22.69%
6 месяцев
-22.25%
1 год
1.15%
3 года*
1.77%
5 лет*
6.68%
10 лет*
7.00%

NVDA

1 день
0.16%
1 месяц
-9.03%
С начала года
10.16%
6 месяцев
17.38%
1 год
41.70%
3 года*
71.13%
5 лет*
63.13%
10 лет*
67.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTA и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		-22.69%39.11%-11.24%4.46%13.76%43.59%13.44%3.39%9.47%-12.27%
NVDA
NVIDIA Corporation		10.16%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between ULTA and NVDA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г.

0.29

The correlation between ULTA and NVDA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULTA:

$20.56B

NVDA:

$5.00T

EPS

ULTA:

$26.57

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

ULTA:

17.60

NVDA:

31.44

Коэффициент PEG

ULTA:

1.75

NVDA:

0.17

Коэффициент P/S

ULTA:

1.65

NVDA:

19.80

Коэффициент P/B

ULTA:

7.97

NVDA:

25.60

Общая выручка (12 мес.)

ULTA:

$12.71B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

ULTA:

$5.00B

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

ULTA:

$1.81B

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ulta Beauty, Inc.

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с ULTA:
ULTA с ELULTA с SPYULTA с LULUULTA с SBHULTA с HDULTA с EXPOULTA с ABG
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

ULTA vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTA
Ранг доходности на риск ULTA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTA c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULTANVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
1.20

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
1.75

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.21

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

2.07

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

4.94

-4.86

ULTA vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTA на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTA и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULTA и NVDA

Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTANVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.89%

-89.72%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.56%

-20.21%

-14.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.56%

-36.88%

-7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.56%

-66.34%

+21.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

-66.34%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.82%

-12.86%

-20.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.81%

-36.18%

+15.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.13%

8.46%

+5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTA и NVDA

Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 9.69%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTANVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

13.26%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.04%

26.67%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

35.00%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.26%

51.76%

-17.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.32%

49.84%

-11.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTA и NVDA

ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULTA и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
3.16B
81.62B
(ULTA) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ULTA и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ulta Beauty, Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
40.1%
74.9%
Активы портфеля
ULTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

ULTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 448.26M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

ULTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 340.47M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

ULTA and NVDA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.26%) compared to ULTA (9.69%). In terms of maximum drawdown, ULTA dropped -87.89% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTA и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор